PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Parnassus Mid Cap Fund (PARMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7017658854

CUSIP

701765885

Эмитент

Parnassus

Дата выпуска

29 апр. 2005 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PARMX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии PARMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PARMX с NOSIX PARMX с XMHQ PARMX с SCHM PARMX с SPY PARMX с VTI PARMX с ADJEX PARMX с WASMX PARMX с CMJAX PARMX с SCHA
Популярные сравнения:
PARMX с NOSIX PARMX с XMHQ PARMX с SCHM PARMX с SPY PARMX с VTI PARMX с ADJEX PARMX с WASMX PARMX с CMJAX PARMX с SCHA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Parnassus Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
187.25%
412.67%
PARMX (Parnassus Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Parnassus Mid Cap Fund показал доход в 1.56% с начала года и 2.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Parnassus Mid Cap Fund составила 3.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


PARMX

С начала года

1.56%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-0.55%

1 год

2.60%

5 лет

1.42%

10 лет

3.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PARMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.30%5.76%2.75%-7.21%0.83%0.69%6.55%3.31%2.08%-1.90%6.35%1.56%
20236.76%-4.01%-1.96%-0.09%-3.06%7.37%2.32%-1.68%-5.64%-4.26%9.64%6.00%10.35%
2022-9.27%-3.71%2.03%-5.96%-0.18%-6.00%8.66%-5.36%-10.75%7.11%1.66%-4.63%-25.04%
2021-2.62%1.61%4.26%6.09%-1.75%1.57%2.02%1.03%-4.99%4.42%-5.84%5.41%10.87%
2020-0.79%-7.72%-16.52%10.21%7.20%1.49%6.65%2.76%-0.89%-0.82%10.41%5.23%14.68%
20197.73%5.53%2.07%2.54%-4.22%6.87%1.65%-0.25%0.81%-1.14%-1.07%1.91%24.08%
20182.00%-3.24%-0.54%0.10%0.51%2.81%2.92%0.72%-0.12%-6.17%0.82%-8.80%-9.31%
20172.15%2.14%0.96%1.08%0.52%1.55%0.89%-0.66%2.13%0.93%0.71%-0.31%12.74%
2016-4.81%2.26%6.19%0.72%4.28%-0.07%3.39%1.22%0.03%-3.41%2.07%1.25%13.37%
2015-2.63%5.29%-0.68%-1.15%0.07%-1.30%0.55%-3.40%-2.27%6.46%-4.07%-2.56%-6.08%
2014-3.63%3.55%0.24%2.07%2.11%2.45%-2.76%2.53%-2.28%3.52%1.11%0.93%9.94%
20135.82%0.19%3.58%0.09%2.33%-1.32%5.16%-2.58%4.69%3.15%-1.69%3.65%25.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PARMX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PARMX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.282.10
Коэффициент Сортино PARMX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.462.80
Коэффициент Омега PARMX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.39
Коэффициент Кальмара PARMX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.183.09
Коэффициент Мартина PARMX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.0813.49
PARMX
^GSPC

Parnassus Mid Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.28
2.10
PARMX (Parnassus Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Parnassus Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.14$0.00$0.01$0.08$0.18$0.22$0.48$0.11$0.18$0.20$0.26

Дивидендный доход

0.00%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2013$0.26$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.24%
-2.62%
PARMX (Parnassus Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Parnassus Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 51.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка Parnassus Mid Cap Fund составляет 18.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.4%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.46914 янв. 2011 г.820
-37.39%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.165
-32%17 нояб. 2021 г.48927 окт. 2023 г.
-23.37%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3122 янв. 2013 г.420
-19.78%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Parnassus Mid Cap Fund составляет 6.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.94%
3.79%
PARMX (Parnassus Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab