- ISIN
- US7017658854
- CUSIP
- 701765885
- Эмитент
- Parnassus
- Дата выпуска
- 29 апр. 2005 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PARMX
Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции PARMX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PARMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,249.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) показал доход в 9.55% с начала года и 14.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PARMX составила 8.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Parnassus Mid Cap Fund
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 5.53%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 8.82%
- Всё время*
- 8.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PARMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PARMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.46% | 0.97% | -7.42% | 7.96% | 0.59% | 5.56% | -4.59% | 2.57% | 9.55% | ||||
| 2025 | 5.75% | -3.08% | -5.06% | -0.74% | 4.40% | 4.88% | 2.78% | 0.22% | 2.40% | 0.60% | 1.29% | -0.70% | 12.86% |
| 2024 | -0.30% | 5.76% | 2.75% | -7.21% | 0.83% | 0.69% | 6.55% | 3.31% | 2.08% | -1.90% | 6.35% | -8.03% | 10.05% |
| 2023 | 6.76% | -4.01% | -1.96% | -0.09% | -3.06% | 7.37% | 2.32% | -1.68% | -5.64% | -4.26% | 11.93% | 6.00% | 12.66% |
| 2022 | -9.27% | -3.71% | 2.03% | -5.96% | -0.18% | -6.00% | 8.66% | -5.36% | -10.75% | 7.11% | 6.32% | -4.40% | -21.41% |
| 2021 | -2.62% | 1.61% | 4.26% | 6.09% | -1.75% | 1.57% | 2.02% | 1.03% | -4.99% | 4.42% | -1.16% | 5.42% | 16.38% |
Метрики бенчмарка
Parnassus Mid Cap Fund has an annualized alpha of 0.37%, beta of 0.93, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2005.
- This fund participated in 95.38% of S&P 500 Index downside but only 94.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.37%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 94.00%
- Участие в снижении
- 95.38%
Комиссия
Комиссия PARMX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PARMX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 23% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.50 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 10.58 | -5.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parnassus Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.93 | $3.93 | $3.71 | $0.85 | $1.66 | $2.20 | $0.15 | $1.48 | $1.12 | $1.34 | $0.80 | $1.64 |
Дивидендный доход | 9.35% | 10.25% | 9.92% | 2.29% | 4.90% | 4.88% | 0.36% | 4.15% | 3.90% | 4.19% | 2.76% | 6.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.93 | $3.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.71 | $3.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.14 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.09 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $0.01 | $2.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parnassus Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 49.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.
Текущая просадка Parnassus Mid Cap Fund составляет 2.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.88%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 1moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.39%март 2020 г. | 1mo 4d | 6mo 20d | 7mo 24dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.27%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 11mo | 2y 8moянв. 2022 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.37%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-20.73%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 3mo 16d | 7mo 28dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| PARMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.88% | -56.78% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -9.10% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.73% | -18.90% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.27% | -25.43% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | -33.92% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.17% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -10.69% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.14% | +0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PARMX
Добавьте Parnassus Mid Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PARMX