PortfoliosLab logo
Сравнение PARMX с NOSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PARMX и NOSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PARMX и NOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.69%
460.14%
PARMX
NOSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARMX:

-0.31

NOSIX:

0.46

Коэф-т Сортино

PARMX:

-0.31

NOSIX:

0.77

Коэф-т Омега

PARMX:

0.96

NOSIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

PARMX:

-0.20

NOSIX:

0.47

Коэф-т Мартина

PARMX:

-0.60

NOSIX:

1.89

Индекс Язвы

PARMX:

10.15%

NOSIX:

4.74%

Дневная вол-ть

PARMX:

19.48%

NOSIX:

19.48%

Макс. просадка

PARMX:

-51.40%

NOSIX:

-55.42%

Текущая просадка

PARMX:

-22.67%

NOSIX:

-10.00%

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность -4.54%, что значительно выше, чем у NOSIX с доходностью -5.64%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям NOSIX по среднегодовой доходности: 3.01% против 9.92% соответственно.


PARMX

С начала года

-4.54%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-16.17%

1 год

-5.69%

5 лет

3.32%

10 лет

3.01%

NOSIX

С начала года

-5.64%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-5.71%

1 год

8.36%

5 лет

12.38%

10 лет

9.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PARMX и NOSIX

PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NOSIX в 0.05%.


График комиссии PARMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PARMX: 0.96%
График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOSIX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARMX и NOSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

NOSIX
Ранг риск-скорректированной доходности NOSIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARMX c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PARMX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PARMX: -0.31
NOSIX: 0.46
Коэффициент Сортино PARMX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PARMX: -0.31
NOSIX: 0.77
Коэффициент Омега PARMX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PARMX: 0.96
NOSIX: 1.11
Коэффициент Кальмара PARMX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PARMX: -0.20
NOSIX: 0.47
Коэффициент Мартина PARMX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PARMX: -0.60
NOSIX: 1.89

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа NOSIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.46
PARMX
NOSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и NOSIX

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности NOSIX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
0.22%0.21%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.37%1.27%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PARMX и NOSIX

Максимальная просадка PARMX за все время составила -51.40%, что меньше максимальной просадки NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и NOSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.67%
-10.00%
PARMX
NOSIX

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и NOSIX

Текущая волатильность для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) составляет 13.32%, в то время как у Northern Stock Index Fund (NOSIX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что PARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
14.20%
PARMX
NOSIX