PortfoliosLab logo
Сравнение PARMX с SCHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PARMX и SCHM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PARMX и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.15%
350.88%
PARMX
SCHM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARMX:

-0.31

SCHM:

0.08

Коэф-т Сортино

PARMX:

-0.31

SCHM:

0.27

Коэф-т Омега

PARMX:

0.96

SCHM:

1.04

Коэф-т Кальмара

PARMX:

-0.20

SCHM:

0.08

Коэф-т Мартина

PARMX:

-0.60

SCHM:

0.26

Индекс Язвы

PARMX:

10.15%

SCHM:

6.69%

Дневная вол-ть

PARMX:

19.48%

SCHM:

21.28%

Макс. просадка

PARMX:

-51.40%

SCHM:

-42.43%

Текущая просадка

PARMX:

-22.67%

SCHM:

-14.63%

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность -4.54%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 3.01% против 9.02% соответственно.


PARMX

С начала года

-4.54%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-16.17%

1 год

-5.69%

5 лет

3.32%

10 лет

3.01%

SCHM

С начала года

-7.71%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-8.03%

1 год

1.78%

5 лет

12.20%

10 лет

9.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PARMX и SCHM

PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.


График комиссии PARMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PARMX: 0.96%
График комиссии SCHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHM: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARMX и SCHM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SCHM
Ранг риск-скорректированной доходности SCHM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARMX c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PARMX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PARMX: -0.31
SCHM: 0.08
Коэффициент Сортино PARMX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PARMX: -0.31
SCHM: 0.27
Коэффициент Омега PARMX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PARMX: 0.96
SCHM: 1.04
Коэффициент Кальмара PARMX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PARMX: -0.20
SCHM: 0.08
Коэффициент Мартина PARMX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PARMX: -0.60
SCHM: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.08
PARMX
SCHM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и SCHM

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SCHM в 1.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
0.22%0.21%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.53%1.43%1.50%1.67%1.14%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%1.48%

Просадки

Сравнение просадок PARMX и SCHM

Максимальная просадка PARMX за все время составила -51.40%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.67%
-14.63%
PARMX
SCHM

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и SCHM

Текущая волатильность для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) составляет 13.32%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что PARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
14.84%
PARMX
SCHM