PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARMX с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARMX с SCHM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).

PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PARMX и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARMX и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		-2.35%12.86%10.05%12.66%-21.41%16.38%14.88%28.74%-6.67%15.80%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		4.18%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.30% соответственно.

PARMX

1 день
2.66%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-1.51%
1 год
12.93%
3 года*
10.79%
5 лет*
3.57%
10 лет*
8.41%

SCHM

1 день
0.94%
1 месяц
-5.24%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.69%
1 год
20.54%
3 года*
13.06%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Mid Cap Fund

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PARMX:
PARMX с NOSIXPARMX с PARNXPARMX с CMJAXPARMX с WASMXPARMX с ADJEXPARMX с VTIPARMX с XMHQ
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Сравнение комиссий PARMX и SCHM

PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF

Доходность на риск

PARMX vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARMX
Ранг доходности на риск PARMX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARMX c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARMXSCHMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.98

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.49

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.49

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

6.50

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARMX vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARMXSCHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.31

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между PARMX и SCHM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и SCHM

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности SCHM в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		10.49%10.25%9.92%2.29%4.90%4.88%0.36%4.15%3.90%4.19%2.76%6.42%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.40%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Просадки

Сравнение просадок PARMX и SCHM

Максимальная просадка PARMX за все время составила -49.88%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и SCHM.

Загрузка...

Показатели просадок

PARMXSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.88%

-42.43%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-14.16%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

-26.46%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-42.43%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-5.44%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-5.71%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.24%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и SCHM

Текущая волатильность для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) составляет 5.61%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что PARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARMXSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.80%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

12.07%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

21.15%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

19.51%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

20.41%

-2.77%