Сравнение PARMX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARMX или SCHM.
Основные характеристики
| PARMX | SCHM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.91% | 16.96% |
| Дох-ть за 1 год | 29.74% | 34.34% |
| Дох-ть за 3 года | -1.66% | 3.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.31% | 10.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.30% | 10.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 9.51 | 11.90 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 2.84% |
| Дневная вол-ть | 13.06% | 15.41% |
| Макс. просадка | -51.40% | -42.43% |
| Текущая просадка | -5.88% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между PARMX и SCHM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PARMX и SCHM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PARMX показывает доходность 16.91%, а SCHM немного выше – 16.96%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 5.30% против 10.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARMX и SCHM
PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PARMX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARMX и SCHM
Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SCHM в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | 0.31% | 0.37% | 0.01% | 0.03% | 0.19% | 0.51% | 0.76% | 1.49% | 0.38% | 0.70% | 0.72% | 1.04% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.35% | 1.50% | 4.48% | 1.63% | 1.80% | 2.51% | 4.00% | 3.34% | 3.41% | 2.20% | 3.68% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок PARMX и SCHM
Максимальная просадка PARMX за все время составила -51.40%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PARMX и SCHM
Текущая волатильность для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) составляет 3.48%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что PARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.