PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARMX с SCHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARMX с SCHM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).

PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARMX или SCHM.

Корреляция

Корреляция между PARMX и SCHM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PARMX и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARMX:

-0.04

SCHM:

0.27

Коэф-т Сортино

PARMX:

0.08

SCHM:

0.55

Коэф-т Омега

PARMX:

1.01

SCHM:

1.07

Коэф-т Кальмара

PARMX:

-0.03

SCHM:

0.26

Коэф-т Мартина

PARMX:

-0.08

SCHM:

0.84

Индекс Язвы

PARMX:

10.96%

SCHM:

7.20%

Дневная вол-ть

PARMX:

19.82%

SCHM:

21.53%

Макс. просадка

PARMX:

-51.40%

SCHM:

-42.43%

Текущая просадка

PARMX:

-16.59%

SCHM:

-7.54%

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 3.78% против 9.65% соответственно.

PARMX

С начала года

2.97%

1 месяц

12.11%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-0.88%

3 года

2.42%

5 лет

4.88%

10 лет

3.78%

SCHM

С начала года

-0.04%

1 месяц

12.73%

6 месяцев

-2.99%

1 год

5.85%

3 года

10.68%

5 лет

13.95%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Mid Cap Fund

Schwab US Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий PARMX и SCHM

PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARMX и SCHM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг риск-скорректированной доходности SCHM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARMX c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и SCHM

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SCHM в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		0.20%0.21%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.41%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%1.48%

Просадки

Сравнение просадок PARMX и SCHM

Максимальная просадка PARMX за все время составила -51.40%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и SCHM

Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 5.26% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...