Сравнение WASMX с CMJIX
WASMX (Boston Trust Walden SMID Cap Fund) and CMJIX (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WASMX returned 10.64%/yr vs 12.15%/yr for CMJIX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. WASMX charges 1.00%/yr vs 0.24%/yr for CMJIX.
Доходность
Сравнение доходности WASMX и CMJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WASMX показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у CMJIX с доходностью 22.15%. За последние 10 лет акции WASMX уступали акциям CMJIX по среднегодовой доходности: 10.64% против 12.15% соответственно.
WASMX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 4.03%
- 6 месяцев
- 7.77%
- С начала года
- 12.28%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 10.64%
- Всё время*
- 10.90%
CMJIX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 16.75%
- С начала года
- 22.15%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 12.15%
- Всё время*
- 12.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WASMX и CMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 12.28% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 30.04% | 9.22% | 32.50% | -5.60% | 14.91% |
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 22.15% | 9.41% | 12.53% | 15.25% | -19.10% | 21.27% | 24.04% | 31.03% | -9.21% | 19.13% |
Correlation
The correlation between WASMX and CMJIX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.94 |
The correlation between WASMX and CMJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASMX vs. CMJIX — Ранг доходности на риск
WASMX
CMJIX
Сравнение WASMX c CMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WASMX | CMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.97 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 12.03 | -8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WASMX и CMJIX
Максимальная просадка WASMX за все время составила -37.74%, примерно равная максимальной просадке CMJIX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и CMJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WASMX | CMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -38.09% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -9.37% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -21.46% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -28.13% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -38.09% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -6.15% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.31% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASMX и CMJIX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что WASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WASMX | CMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 3.62% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 11.21% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 14.53% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.67% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 19.51% | -0.96% |
Сравнение комиссий WASMX и CMJIX
WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CMJIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASMX и CMJIX
Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности CMJIX в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 3.76% | 4.59% | 1.14% | 1.06% | 0.99% | 2.78% | 2.60% | 1.85% | 3.19% | 2.85% | 1.99% | 0.00% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.47% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
WASMX and CMJIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WASMX has higher volatility (4.52%) compared to CMJIX (3.62%). In terms of maximum drawdown, WASMX dropped -37.74% vs CMJIX's -38.09%.
CMJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WASMX и CMJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор