PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US1011568755

CUSIP

101156875

Эмитент

Boston Trust Walden Funds

Дата выпуска

28 июн. 2012 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WASMX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии WASMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
WASMX с SMIG WASMX с FSMAX WASMX с FXAIX WASMX с PARMX WASMX с QQQ WASMX с DFCEX
Популярные сравнения:
WASMX с SMIG WASMX с FSMAX WASMX с FXAIX WASMX с PARMX WASMX с QQQ WASMX с DFCEX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Trust Walden SMID Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.62%
8.87%
WASMX (Boston Trust Walden SMID Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Boston Trust Walden SMID Cap Fund показал доход в 9.43% с начала года и 9.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Trust Walden SMID Cap Fund составила 6.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


WASMX

С начала года

9.43%

1 месяц

-5.77%

6 месяцев

7.95%

1 год

9.38%

5 лет

6.96%

10 лет

6.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WASMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.88%4.27%4.73%-6.76%1.09%-0.95%7.45%0.24%3.16%-1.84%7.91%9.43%
20237.04%-2.19%-0.88%-0.84%-4.46%7.83%2.65%-0.84%-4.82%-4.42%9.56%8.15%16.31%
2022-6.74%-1.07%-0.05%-6.00%-0.05%-7.44%10.06%-4.38%-7.68%8.86%4.61%-7.73%-18.12%
2021-0.05%4.54%5.28%4.12%0.86%0.36%1.96%2.53%-3.70%6.45%-1.49%1.80%24.58%
2020-1.49%-9.65%-14.71%9.68%6.97%-0.43%3.93%3.48%-2.96%1.61%11.10%3.15%7.76%
20198.13%4.53%0.82%3.60%-6.72%7.87%1.22%-3.91%2.92%0.50%3.76%-2.97%20.33%
20184.61%-4.24%0.12%-0.00%2.57%1.05%2.36%2.87%-0.05%-8.11%4.05%-12.94%-8.93%
20171.51%2.97%-0.13%0.66%-0.33%2.29%-0.90%-1.68%3.87%2.53%5.05%-1.60%14.91%
2016-5.39%2.31%8.15%0.30%1.34%-0.29%3.39%1.85%-0.28%-2.88%7.94%-1.47%15.08%
2015-2.71%6.66%0.89%-1.84%1.25%-0.14%-0.48%-5.17%-3.63%6.41%1.84%-10.84%-8.68%
2014-3.75%4.43%0.36%-3.94%0.45%5.19%-4.65%3.40%-4.22%4.48%1.43%-1.02%1.41%
20136.35%-0.17%3.33%-0.83%3.84%-0.96%6.00%-3.21%5.53%4.12%1.51%-1.84%25.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WASMX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WASMX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WASMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASMX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WASMX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.782.07
Коэффициент Сортино WASMX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.182.76
Коэффициент Омега WASMX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.141.39
Коэффициент Кальмара WASMX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.003.05
Коэффициент Мартина WASMX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.0713.27
WASMX
^GSPC

Boston Trust Walden SMID Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.78
2.10
WASMX (Boston Trust Walden SMID Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Trust Walden SMID Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.12$0.142014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.10$0.09$0.12$0.10$0.10$0.09$0.09$0.14$0.02$0.01

Дивидендный доход

0.00%0.45%0.44%0.49%0.54%0.53%0.58%0.52%0.94%0.18%0.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Walden SMID Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2014$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.58%
-2.62%
WASMX (Boston Trust Walden SMID Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boston Trust Walden SMID Cap Fund показал максимальную просадку в 38.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Boston Trust Walden SMID Cap Fund составляет 8.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.51%29 нояб. 2019 г.7823 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.244
-25.69%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.56416 сент. 2024 г.710
-22.9%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.2185 нояб. 2019 г.287
-22.67%24 июн. 2015 г.14621 янв. 2016 г.21322 нояб. 2016 г.359
-11.53%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.2212 нояб. 2014 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boston Trust Walden SMID Cap Fund составляет 5.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.18%
3.79%
WASMX (Boston Trust Walden SMID Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab