- ISIN
- US1011568755
- CUSIP
- 101156875
- Эмитент
- Boston Trust Walden
- Дата выпуска
- 28 июн. 2012 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции WASMX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WASMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,353.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) показал доход в 12.28% с начала года и 14.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WASMX составила 10.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Boston Trust Walden SMID Cap Fund
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 4.03%
- 6 месяцев
- 7.77%
- С начала года
- 12.28%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 10.64%
- Всё время*
- 10.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WASMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WASMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.34% | 0.32% | -7.08% | 4.18% | 1.69% | 5.24% | 2.55% | 2.94% | 12.28% | ||||
| 2025 | 3.81% | -3.05% | -3.46% | -2.71% | 3.09% | 1.00% | 0.41% | 2.50% | -1.48% | -2.36% | 3.08% | -0.13% | 0.31% |
| 2024 | -0.88% | 4.27% | 4.73% | -6.76% | 1.09% | -0.95% | 7.45% | 0.24% | 3.16% | -1.84% | 7.91% | -7.19% | 10.39% |
| 2023 | 7.04% | -2.19% | -0.88% | -0.84% | -4.46% | 7.83% | 2.65% | -0.84% | -4.82% | -4.42% | 9.56% | 8.23% | 16.40% |
| 2022 | -6.74% | -1.07% | -0.05% | -6.00% | -0.05% | -7.44% | 10.06% | -4.38% | -7.68% | 8.86% | 4.61% | -3.72% | -14.57% |
| 2021 | -0.05% | 4.54% | 5.28% | 4.12% | 0.86% | 0.36% | 1.96% | 2.53% | -3.70% | 6.45% | -1.49% | 6.27% | 30.04% |
Метрики бенчмарка
Boston Trust Walden SMID Cap Fund has an annualized alpha of -0.99%, beta of 0.93, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2012.
- This fund participated in 97.27% of S&P 500 Index downside but only 88.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.99%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 88.19%
- Участие в снижении
- 97.27%
Комиссия
Комиссия WASMX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WASMX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WASMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.50 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 10.58 | -7.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Walden SMID Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.41 | $0.12 | $0.96 | $1.14 | $0.36 | $1.80 | $0.67 | $0.09 | $0.79 | $0.90 |
Дивидендный доход | 1.47% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Walden SMID Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Trust Walden SMID Cap Fund показал максимальную просадку в 37.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.74%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 28d | 10mo 4dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.07%июнь 2022 г. | 5mo 18d | 1y 7mo | 2y 1moдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.52%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 1y 3mo | 1y 7moнояб. 2024 г. - июль 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.08%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 4mo 1d | 7mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.39%янв. 2016 г. | 7mo 1d | 6mo 1d | 1y 27dиюнь 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| WASMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -56.78% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -9.10% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -18.90% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -25.43% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -33.92% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -10.69% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.14% | +1.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WASMX
Добавьте Boston Trust Walden SMID Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WASMX