Сравнение WASMX с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
WASMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WASMX и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASMX и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | -4.60% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 30.04% | 9.22% | 32.50% | -5.60% | 14.91% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Доходность по периодам
С начала года, WASMX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции WASMX уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.77% соответственно.
WASMX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 9.40%
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASMX и IWR
WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
WASMX vs. IWR — Ранг доходности на риск
WASMX
IWR
Сравнение WASMX c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASMX | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.85 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.31 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.24 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 5.71 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASMX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.85 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между WASMX и IWR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASMX и IWR
Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности IWR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.73% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок WASMX и IWR
Максимальная просадка WASMX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASMX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -58.78% | +21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -13.38% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -26.18% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -40.59% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -5.09% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -7.85% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.91% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASMX и IWR
Текущая волатильность для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) составляет 4.30%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что WASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASMX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.48% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 10.48% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 19.08% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.24% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 19.35% | -0.72% |