Сравнение WASMX с IWR
WASMX (Boston Trust Walden SMID Cap Fund) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both funds - WASMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden, while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past 10 years, WASMX returned 9.85%/yr vs 11.55%/yr for IWR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WASMX charges 1.00%/yr vs 0.19%/yr for IWR.
Доходность
Сравнение доходности WASMX и IWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WASMX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции WASMX уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 9.85% против 11.55% соответственно.
WASMX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 9.85%
IWR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам WASMX и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.19% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 30.04% | 9.22% | 32.50% | -5.60% | 14.91% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 12.43% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Correlation
The correlation between WASMX and IWR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.94 |
The correlation between WASMX and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASMX vs. IWR — Ранг доходности на риск
WASMX
IWR
Сравнение WASMX c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASMX | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.66 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 10.28 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASMX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.63 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WASMX и IWR
Максимальная просадка WASMX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и IWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WASMX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -58.78% | +21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -8.17% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -21.09% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -26.18% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -40.59% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -0.26% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -7.80% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.11% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASMX и IWR
Текущая волатильность для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) составляет 3.04%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что WASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WASMX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.26% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 9.84% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 13.39% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 18.23% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 19.36% | -0.75% |
Сравнение комиссий WASMX и IWR
WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASMX и IWR
Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности IWR в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.15% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.63% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
WASMX and IWR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWR has higher volatility (3.26%) compared to WASMX (3.04%). In terms of maximum drawdown, WASMX dropped -37.74% vs IWR's -58.78%.
IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WASMX и IWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор