PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARMX с ADJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PARMX с ADJEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PARMX (Parnassus Mid Cap Fund) and ADJEX (Azzad Ethical Fund) are both mutual funds - PARMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Parnassus, while ADJEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Azzad Fund. Over the past 10 years, PARMX returned 8.78%/yr vs 9.66%/yr for ADJEX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PARMX charges 0.96%/yr vs 0.99%/yr for ADJEX.

Доходность

Сравнение доходности PARMX и ADJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у ADJEX с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям ADJEX по среднегодовой доходности: 8.78% против 9.66% соответственно.

PARMX

1 день
0.27%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.60%
1 год
17.13%
3 года*
14.21%
5 лет*
4.81%
10 лет*
8.78%

ADJEX

1 день
-0.38%
1 месяц
6.13%
С начала года
11.60%
6 месяцев
8.02%
1 год
14.05%
3 года*
7.76%
5 лет*
3.19%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PARMX и ADJEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		6.47%12.86%10.05%12.66%-21.41%16.38%14.88%28.74%-6.67%15.80%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		11.60%1.43%1.70%24.25%-27.82%17.60%30.47%30.01%-3.25%23.40%

Correlation

The correlation between PARMX and ADJEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г.

0.86

The correlation between PARMX and ADJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Mid Cap Fund

Azzad Ethical Fund

Часто сравнивают с PARMX:
PARMX с PARNXPARMX с NOSIXPARMX с WASMXPARMX с CMJAXPARMX с SCHMPARMX с VTIPARMX с SPY
Часто сравнивают с ADJEX:
ADJEX с AMANXADJEX с AMAGXADJEX с WISEXADJEX с IMANXADJEX с AMIGXADJEX с HLALADJEX с VBTIX

Доходность на риск

PARMX vs. ADJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARMX
Ранг доходности на риск PARMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ADJEX
Ранг доходности на риск ADJEX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARMX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARMXADJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.84

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.27

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.00

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

3.19

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARMX vs. ADJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа ADJEX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и ADJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARMXADJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.84

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.14

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PARMX и ADJEX

Максимальная просадка PARMX за все время составила -49.88%, что меньше максимальной просадки ADJEX в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и ADJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PARMXADJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.88%

-55.62%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-14.38%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.73%

-25.81%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

-37.22%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-37.22%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.21%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-12.54%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.51%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и ADJEX

Текущая волатильность для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) составляет 3.83%, в то время как у Azzad Ethical Fund (ADJEX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что PARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PARMXADJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.60%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

13.38%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

17.20%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

22.57%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

21.49%

-3.79%

Сравнение комиссий PARMX и ADJEX

PARMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ADJEX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и ADJEX

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, тогда как ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADJEX
Azzad Ethical Fund		0.00%0.00%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		9.62%10.25%9.92%2.29%4.90%4.88%0.36%4.15%3.90%4.19%2.76%6.42%

Часто задаваемые вопросы

PARMX and ADJEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADJEX has higher volatility (4.60%) compared to PARMX (3.83%). In terms of maximum drawdown, PARMX dropped -49.88% vs ADJEX's -55.62%.

PARMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PARMX и ADJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор