PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARMX с ADJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARMX с ADJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX).

PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PARMX и ADJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARMX и ADJEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		-2.35%12.86%10.05%12.66%-21.41%16.38%14.88%28.74%-6.67%15.80%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		-5.65%1.43%1.70%24.25%-27.82%17.60%30.47%30.01%-3.25%23.40%

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у ADJEX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции PARMX превзошли акции ADJEX по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.78% соответственно.

PARMX

1 день
2.66%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-1.51%
1 год
12.93%
3 года*
10.79%
5 лет*
3.57%
10 лет*
8.41%

ADJEX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-8.95%
1 год
4.27%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Mid Cap Fund

Azzad Ethical Fund

Часто сравнивают с PARMX:
PARMX с NOSIXPARMX с PARNXPARMX с CMJAXPARMX с WASMXPARMX с SCHMPARMX с VTIPARMX с XMHQ
Часто сравнивают с ADJEX:
ADJEX с AMANXADJEX с AMAGXADJEX с IMANXADJEX с WISEXADJEX с AMIGXADJEX с HLALADJEX с VIIIX

Сравнение комиссий PARMX и ADJEX

PARMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ADJEX в 0.99%.

ADJEX
Azzad Ethical Fund
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund

Доходность на риск

PARMX vs. ADJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARMX
Ранг доходности на риск PARMX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ADJEX
Ранг доходности на риск ADJEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARMX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARMXADJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.21

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.46

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.32

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

1.03

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARMX vs. ADJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа ADJEX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и ADJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARMXADJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.21

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.00

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.01

+0.44

Корреляция

Корреляция между PARMX и ADJEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и ADJEX

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, тогда как ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		10.49%10.25%9.92%2.29%4.90%4.88%0.36%4.15%3.90%4.19%2.76%6.42%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		0.00%0.00%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%

Просадки

Сравнение просадок PARMX и ADJEX

Максимальная просадка PARMX за все время составила -49.88%, что меньше максимальной просадки ADJEX в -96.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и ADJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARMXADJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.88%

-96.70%

+46.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-14.38%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

-96.70%

+67.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-96.70%

+59.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-96.09%

+87.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-16.43%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.51%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и ADJEX

Текущая волатильность для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) составляет 5.61%, в то время как у Azzad Ethical Fund (ADJEX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что PARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARMXADJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.81%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

13.22%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

22.68%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

1,000.11%

-982.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

707.17%

-689.53%