PortfoliosLab logo
Сравнение PARMX с ADJEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PARMX и ADJEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PARMX и ADJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
383.21%
131.16%
PARMX
ADJEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARMX:

0.10

ADJEX:

-0.57

Коэф-т Сортино

PARMX:

0.28

ADJEX:

-0.69

Коэф-т Омега

PARMX:

1.04

ADJEX:

0.91

Коэф-т Кальмара

PARMX:

0.09

ADJEX:

-0.32

Коэф-т Мартина

PARMX:

0.33

ADJEX:

-1.32

Индекс Язвы

PARMX:

5.88%

ADJEX:

10.26%

Дневная вол-ть

PARMX:

18.67%

ADJEX:

23.81%

Макс. просадка

PARMX:

-49.88%

ADJEX:

-57.92%

Текущая просадка

PARMX:

-12.56%

ADJEX:

-35.05%

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность -4.76%, что значительно выше, чем у ADJEX с доходностью -9.09%. За последние 10 лет акции PARMX превзошли акции ADJEX по среднегодовой доходности: 6.90% против 0.72% соответственно.


PARMX

С начала года

-4.76%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-8.16%

1 год

2.90%

5 лет

7.97%

10 лет

6.90%

ADJEX

С начала года

-9.09%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

-14.97%

1 год

-14.82%

5 лет

1.11%

10 лет

0.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PARMX и ADJEX

PARMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ADJEX в 0.99%.


График комиссии ADJEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ADJEX: 0.99%
График комиссии PARMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PARMX: 0.96%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARMX и ADJEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

ADJEX
Ранг риск-скорректированной доходности ADJEX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARMX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PARMX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PARMX: 0.10
ADJEX: -0.57
Коэффициент Сортино PARMX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PARMX: 0.28
ADJEX: -0.69
Коэффициент Омега PARMX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PARMX: 1.04
ADJEX: 0.91
Коэффициент Кальмара PARMX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PARMX: 0.09
ADJEX: -0.32
Коэффициент Мартина PARMX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PARMX: 0.33
ADJEX: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа ADJEX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и ADJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.57
PARMX
ADJEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и ADJEX

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, тогда как ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
10.42%9.92%2.29%4.90%4.88%0.36%4.15%3.90%4.19%2.76%6.42%1.90%
ADJEX
Azzad Ethical Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%9.18%

Просадки

Сравнение просадок PARMX и ADJEX

Максимальная просадка PARMX за все время составила -49.88%, что меньше максимальной просадки ADJEX в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и ADJEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.56%
-35.05%
PARMX
ADJEX

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и ADJEX

Текущая волатильность для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) составляет 13.31%, в то время как у Azzad Ethical Fund (ADJEX) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что PARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.31%
15.61%
PARMX
ADJEX