Сравнение WASMX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
WASMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности WASMX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASMX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | -4.60% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 30.04% | 9.22% | 32.50% | -5.60% | 14.91% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WASMX показывает доходность -4.60%, а QQQ немного ниже – -4.76%. За последние 10 лет акции WASMX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.40% против 18.99% соответственно.
WASMX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 9.40%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASMX и QQQ
WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
WASMX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
WASMX
QQQ
Сравнение WASMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASMX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.07 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.66 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.00 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 7.32 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASMX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.07 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между WASMX и QQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASMX и QQQ
Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.73% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок WASMX и QQQ
Максимальная просадка WASMX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASMX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -82.97% | +45.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -12.62% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -35.12% | +12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -35.12% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -7.86% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -32.99% | +27.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.44% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASMX и QQQ
Текущая волатильность для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) составляет 4.30%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что WASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASMX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 6.61% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 12.82% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 22.70% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 22.38% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 22.25% | -3.62% |