Сравнение PARMX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARMX или XMHQ.
Основные характеристики
| PARMX | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.91% | 24.73% |
| Дох-ть за 1 год | 29.74% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | -1.66% | 11.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.31% | 17.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.30% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 9.51 | 9.30 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 4.20% |
| Дневная вол-ть | 13.06% | 18.21% |
| Макс. просадка | -51.40% | -58.19% |
| Текущая просадка | -5.88% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между PARMX и XMHQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PARMX и XMHQ
С начала года, PARMX показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 24.73%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 5.30% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARMX и XMHQ
PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PARMX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARMX и XMHQ
Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XMHQ в 4.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | 0.31% | 0.37% | 0.01% | 0.03% | 0.19% | 0.51% | 0.76% | 1.49% | 0.38% | 0.70% | 0.72% | 1.04% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.83% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PARMX и XMHQ
Максимальная просадка PARMX за все время составила -51.40%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PARMX и XMHQ
Текущая волатильность для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) составляет 3.48%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что PARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.