PortfoliosLab logo
Сравнение PARMX с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PARMX и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PARMX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
301.94%
370.56%
PARMX
XMHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARMX:

0.10

XMHQ:

-0.36

Коэф-т Сортино

PARMX:

0.28

XMHQ:

-0.38

Коэф-т Омега

PARMX:

1.04

XMHQ:

0.96

Коэф-т Кальмара

PARMX:

0.09

XMHQ:

-0.33

Коэф-т Мартина

PARMX:

0.33

XMHQ:

-0.96

Индекс Язвы

PARMX:

5.88%

XMHQ:

8.45%

Дневная вол-ть

PARMX:

18.67%

XMHQ:

22.72%

Макс. просадка

PARMX:

-49.88%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

PARMX:

-12.56%

XMHQ:

-15.87%

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность -4.76%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 6.90% против 10.38% соответственно.


PARMX

С начала года

-4.76%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-8.16%

1 год

2.90%

5 лет

7.97%

10 лет

6.90%

XMHQ

С начала года

-6.76%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-7.92%

1 год

-7.61%

5 лет

16.66%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PARMX и XMHQ

PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.


График комиссии PARMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PARMX: 0.96%
График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMHQ: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARMX и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARMX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PARMX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PARMX: 0.10
XMHQ: -0.36
Коэффициент Сортино PARMX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PARMX: 0.28
XMHQ: -0.38
Коэффициент Омега PARMX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PARMX: 1.04
XMHQ: 0.96
Коэффициент Кальмара PARMX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PARMX: 0.09
XMHQ: -0.33
Коэффициент Мартина PARMX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PARMX: 0.33
XMHQ: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.36
PARMX
XMHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и XMHQ

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности XMHQ в 5.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
10.42%9.92%2.29%4.90%4.88%0.36%4.15%3.90%4.19%2.76%6.42%1.90%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
5.57%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок PARMX и XMHQ

Максимальная просадка PARMX за все время составила -49.88%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.56%
-15.87%
PARMX
XMHQ

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и XMHQ

Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 13.31% и 13.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.31%
13.64%
PARMX
XMHQ