Сравнение PARMX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PARMX и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARMX и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | -2.35% | 12.86% | 10.05% | 12.66% | -21.41% | 16.38% | 14.88% | 28.74% | -6.67% | 15.80% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PARMX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.53% соответственно.
PARMX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 8.41%
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARMX и XMHQ
PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Доходность на риск
PARMX vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
PARMX
XMHQ
Сравнение PARMX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARMX | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 4.29 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARMX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.40 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PARMX и XMHQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARMX и XMHQ
Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | 10.49% | 10.25% | 9.92% | 2.29% | 4.90% | 4.88% | 0.36% | 4.15% | 3.90% | 4.19% | 2.76% | 6.42% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок PARMX и XMHQ
Максимальная просадка PARMX за все время составила -49.88%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARMX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.88% | -58.19% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.54% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.27% | -25.47% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | -36.90% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -4.40% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -9.35% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.44% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARMX и XMHQ
Текущая волатильность для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) составляет 5.61%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARMX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.99% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 11.42% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 20.29% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 20.76% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 20.69% | -3.05% |