Сравнение PARMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARMX или VTI.
Основные характеристики
| PARMX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.53% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 31.09% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | -1.53% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.42% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.37% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 9.70 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 13.06% | 12.68% |
| Макс. просадка | -51.40% | -55.45% |
| Текущая просадка | -5.38% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PARMX и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PARMX и VTI
С начала года, PARMX показывает доходность 17.53%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.37% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARMX и VTI
PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PARMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARMX и VTI
Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | 0.31% | 0.37% | 0.01% | 0.03% | 0.19% | 0.51% | 0.76% | 1.49% | 0.38% | 0.70% | 0.72% | 1.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PARMX и VTI
Максимальная просадка PARMX за все время составила -51.40%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PARMX и VTI
Текущая волатильность для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что PARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.