Сравнение PARMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PARMX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARMX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | -2.35% | 12.86% | 10.05% | 12.66% | -21.41% | 16.38% | 14.88% | 28.74% | -6.67% | 15.80% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PARMX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.41% против 13.69% соответственно.
PARMX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 8.41%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARMX и VTI
PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PARMX vs. VTI — Ранг доходности на риск
PARMX
VTI
Сравнение PARMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARMX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.52 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.54 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 7.30 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.61 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PARMX и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARMX и VTI
Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | 10.49% | 10.25% | 9.92% | 2.29% | 4.90% | 4.88% | 0.36% | 4.15% | 3.90% | 4.19% | 2.76% | 6.42% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PARMX и VTI
Максимальная просадка PARMX за все время составила -49.88%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.88% | -55.45% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.30% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.27% | -25.36% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | -35.00% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -5.54% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -8.08% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.60% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARMX и VTI
Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.61% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.48% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 9.75% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 19.02% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.41% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 18.29% | -0.65% |