PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARMX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARMX с VTI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARMX или VTI.

Корреляция

Корреляция между PARMX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PARMX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARMX:

-0.04

VTI:

0.63

Коэф-т Сортино

PARMX:

0.08

VTI:

1.04

Коэф-т Омега

PARMX:

1.01

VTI:

1.15

Коэф-т Кальмара

PARMX:

-0.03

VTI:

0.67

Коэф-т Мартина

PARMX:

-0.08

VTI:

2.53

Индекс Язвы

PARMX:

10.96%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

PARMX:

19.82%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

PARMX:

-51.40%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

PARMX:

-16.59%

VTI:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.78% против 12.12% соответственно.

PARMX

С начала года

2.97%

1 месяц

12.11%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-0.88%

3 года

2.42%

5 лет

4.88%

10 лет

3.78%

VTI

С начала года

1.06%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

0.34%

1 год

12.64%

3 года

16.08%

5 лет

16.14%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Mid Cap Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий PARMX и VTI

PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARMX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARMX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и VTI

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		0.20%0.21%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PARMX и VTI

Максимальная просадка PARMX за все время составила -51.40%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и VTI

Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что PARMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...