PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WASMX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WASMX с FSMDX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

WASMX управляется Boston Trust Walden Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASMX или FSMDX.

Корреляция

Корреляция между WASMX и FSMDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WASMX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WASMX:

0.09

FSMDX:

0.45

Коэф-т Сортино

WASMX:

0.24

FSMDX:

0.78

Коэф-т Омега

WASMX:

1.03

FSMDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

WASMX:

0.06

FSMDX:

0.41

Коэф-т Мартина

WASMX:

0.17

FSMDX:

1.36

Индекс Язвы

WASMX:

7.41%

FSMDX:

6.61%

Дневная вол-ть

WASMX:

18.75%

FSMDX:

19.63%

Макс. просадка

WASMX:

-38.51%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

WASMX:

-11.28%

FSMDX:

-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, WASMX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции WASMX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 5.54% против 8.11% соответственно.

WASMX

С начала года

-2.68%

1 месяц

9.43%

6 месяцев

-7.07%

1 год

1.63%

3 года

6.83%

5 лет

9.94%

10 лет

5.54%

FSMDX

С начала года

2.55%

1 месяц

14.97%

6 месяцев

-2.50%

1 год

8.87%

3 года

10.88%

5 лет

12.96%

10 лет

8.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden SMID Cap Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Сравнение комиссий WASMX и FSMDX

WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WASMX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WASMX
Ранг риск-скорректированной доходности WASMX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WASMX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASMX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASMX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WASMX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WASMX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASMX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASMX и FSMDX

Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности FSMDX в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund		1.72%1.67%0.52%4.90%4.75%1.86%5.25%4.40%2.27%5.41%7.06%2.20%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.14%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок WASMX и FSMDX

Максимальная просадка WASMX за все время составила -38.51%, примерно равная максимальной просадке FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WASMX и FSMDX

Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что WASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...