PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WASMX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WASMX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WASMX и FSMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund
-6.45%0.31%10.39%16.40%-14.57%30.04%9.22%32.50%-5.60%14.91%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, WASMX показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции WASMX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 9.19% против 10.91% соответственно.


WASMX

1 день
0.13%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-6.45%
6 месяцев
-5.96%
1 год
-3.41%
3 года*
5.13%
5 лет*
4.02%
10 лет*
9.19%

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Boston Trust Walden SMID Cap Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Сравнение комиссий WASMX и FSMAX

WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.


Доходность на риск

WASMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WASMX
Ранг доходности на риск WASMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASMX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASMX: 22
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WASMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WASMXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

0.91

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.40

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.39

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

5.70

-6.77

WASMX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WASMX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASMX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WASMXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.91

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.18

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.13

Корреляция

Корреляция между WASMX и FSMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WASMX и FSMAX

Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FSMAX в 0.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund
1.76%1.65%1.67%0.52%4.90%4.75%1.86%9.96%4.40%0.52%5.41%7.06%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок WASMX и FSMAX

Максимальная просадка WASMX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и FSMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


WASMXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-50.55%

+12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-14.64%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.07%

-36.31%

+13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-50.55%

+12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-7.18%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-12.29%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.57%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WASMX и FSMAX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) составляет 3.61%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что WASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WASMXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

7.01%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

13.51%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

23.00%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

22.36%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

30.21%

-11.59%