PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WASMX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WASMX с FSMAX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

WASMX управляется Boston Trust Walden Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASMX или FSMAX.

Корреляция

Корреляция между WASMX и FSMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WASMX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WASMX:

0.19

FSMAX:

0.41

Коэф-т Сортино

WASMX:

0.40

FSMAX:

0.73

Коэф-т Омега

WASMX:

1.05

FSMAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

WASMX:

0.16

FSMAX:

0.36

Коэф-т Мартина

WASMX:

0.46

FSMAX:

1.15

Индекс Язвы

WASMX:

7.29%

FSMAX:

8.44%

Дневная вол-ть

WASMX:

18.54%

FSMAX:

24.53%

Макс. просадка

WASMX:

-38.51%

FSMAX:

-41.67%

Текущая просадка

WASMX:

-9.87%

FSMAX:

-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, WASMX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WASMX имеют среднегодовую доходность 5.77%, а акции FSMAX немного отстают с 5.73%.

WASMX

С начала года

-1.13%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

-7.14%

1 год

3.58%

5 лет

11.35%

10 лет

5.77%

FSMAX

С начала года

-1.98%

1 месяц

15.46%

6 месяцев

-6.21%

1 год

10.05%

5 лет

12.64%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WASMX и FSMAX

WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WASMX и FSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WASMX
Ранг риск-скорректированной доходности WASMX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WASMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WASMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WASMX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASMX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASMX и FSMAX

Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FSMAX в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund		0.43%0.43%0.45%0.44%0.49%0.54%0.53%0.58%0.52%0.94%0.18%0.04%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.49%0.48%1.17%1.38%0.99%0.93%1.41%1.69%1.30%1.38%2.99%5.43%

Просадки

Сравнение просадок WASMX и FSMAX

Максимальная просадка WASMX за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WASMX и FSMAX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) составляет 6.01%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что WASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...