Сравнение WASMX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
WASMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности WASMX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASMX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | -6.45% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 30.04% | 9.22% | 32.50% | -5.60% | 14.91% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, WASMX показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции WASMX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 9.19% против 10.91% соответственно.
WASMX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 9.19%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASMX и FSMAX
WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
WASMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
WASMX
FSMAX
Сравнение WASMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASMX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.91 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.40 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.39 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 5.70 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.91 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между WASMX и FSMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASMX и FSMAX
Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.76% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок WASMX и FSMAX
Максимальная просадка WASMX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -50.55% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -14.64% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -36.31% | +13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -50.55% | +12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -7.18% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -12.29% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.57% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASMX и FSMAX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) составляет 3.61%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что WASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 7.01% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 13.51% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 23.00% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 22.36% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 30.21% | -11.59% |