PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WASMX с SMIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WASMX с SMIG

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).

WASMX управляется Boston Trust Walden Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASMX или SMIG.

Корреляция

Корреляция между WASMX и SMIG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности WASMX и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.30%
26.77%
WASMX
SMIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WASMX:

0.85

SMIG:

1.56

Коэф-т Сортино

WASMX:

1.29

SMIG:

2.31

Коэф-т Омега

WASMX:

1.15

SMIG:

1.27

Коэф-т Кальмара

WASMX:

1.12

SMIG:

2.12

Коэф-т Мартина

WASMX:

2.70

SMIG:

6.45

Индекс Язвы

WASMX:

4.37%

SMIG:

3.25%

Дневная вол-ть

WASMX:

13.88%

SMIG:

13.44%

Макс. просадка

WASMX:

-38.51%

SMIG:

-19.65%

Текущая просадка

WASMX:

-7.07%

SMIG:

-6.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WASMX показывает доходность 1.95%, а SMIG немного выше – 1.96%.

WASMX

С начала года

1.95%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

7.13%

1 год

10.65%

5 лет

7.23%

10 лет

6.46%

SMIG

С начала года

1.96%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

8.47%

1 год

20.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WASMX и SMIG

WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SMIG в 0.60%.

WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund
График комиссии WASMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
График комиссии SMIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WASMX и SMIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WASMX
Ранг риск-скорректированной доходности WASMX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WASMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг риск-скорректированной доходности SMIG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WASMX c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WASMX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.851.56
Коэффициент Сортино WASMX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.292.31
Коэффициент Омега WASMX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.27
Коэффициент Кальмара WASMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.122.12
Коэффициент Мартина WASMX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.706.45
WASMX
SMIG

Показатель коэффициента Шарпа WASMX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SMIG равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASMX и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.85
1.56
WASMX
SMIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASMX и SMIG

Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SMIG в 1.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund		0.42%0.43%0.45%0.44%0.49%0.54%0.53%0.58%0.52%0.94%0.18%0.04%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.71%1.75%1.91%2.01%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WASMX и SMIG

Максимальная просадка WASMX за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и SMIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.07%
-6.68%
WASMX
SMIG

Волатильность

Сравнение волатильности WASMX и SMIG

Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) имеют волатильность 3.79% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.79%
3.95%
WASMX
SMIG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab