PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WASMX с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WASMX и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WASMX и SMIG


2026 (YTD)20252024202320222021
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund
-4.60%0.31%10.39%16.40%-14.57%8.69%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, WASMX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у SMIG с доходностью 2.67%.


WASMX

1 день
1.98%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-3.91%
1 год
-1.83%
3 года*
5.82%
5 лет*
4.15%
10 лет*
9.40%

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Boston Trust Walden SMID Cap Fund

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Сравнение комиссий WASMX и SMIG

WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SMIG в 0.60%.


Доходность на риск

WASMX vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WASMX
Ранг доходности на риск WASMX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASMX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASMX: 55
Ранг коэф-та Мартина

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WASMX c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WASMXSMIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.26

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

0.49

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.06

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.43

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

1.38

-1.59

WASMX vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WASMX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SMIG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASMX и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WASMXSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.26

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между WASMX и SMIG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WASMX и SMIG

Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SMIG в 1.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund
1.73%1.65%1.67%0.52%4.90%4.75%1.86%9.96%4.40%0.52%5.41%7.06%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WASMX и SMIG

Максимальная просадка WASMX за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и SMIG.


Загрузка...

Показатели просадок


WASMXSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-19.65%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.92%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-6.76%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-6.72%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.69%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WASMX и SMIG

Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что WASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WASMXSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.01%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

8.34%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

15.98%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

16.32%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

16.32%

+2.31%