PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PARMX с CMJAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PARMX и CMJAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PARMX и CMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.57%
8.03%
PARMX
CMJAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARMX:

0.18

CMJAX:

0.96

Коэф-т Сортино

PARMX:

0.33

CMJAX:

1.39

Коэф-т Омега

PARMX:

1.04

CMJAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

PARMX:

0.12

CMJAX:

0.91

Коэф-т Мартина

PARMX:

0.67

CMJAX:

4.50

Индекс Язвы

PARMX:

3.80%

CMJAX:

2.92%

Дневная вол-ть

PARMX:

14.18%

CMJAX:

13.72%

Макс. просадка

PARMX:

-51.40%

CMJAX:

-38.09%

Текущая просадка

PARMX:

-18.29%

CMJAX:

-6.96%

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у CMJAX с доходностью 12.40%.


PARMX

С начала года

1.50%

1 месяц

-14.01%

6 месяцев

-0.58%

1 год

2.00%

5 лет

1.41%

10 лет

3.62%

CMJAX

С начала года

12.40%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

8.02%

1 год

12.68%

5 лет

8.36%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PARMX и CMJAX

PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CMJAX в 0.49%.


PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
График комиссии PARMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии CMJAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PARMX c CMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PARMX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.180.96
Коэффициент Сортино PARMX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.331.39
Коэффициент Омега PARMX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.041.17
Коэффициент Кальмара PARMX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.120.91
Коэффициент Мартина PARMX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.674.50
PARMX
CMJAX

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа CMJAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и CMJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18
0.96
PARMX
CMJAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и CMJAX

Ни PARMX, ни CMJAX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
0.00%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%1.04%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A
0.00%0.84%0.80%0.34%0.56%0.63%1.10%0.95%0.72%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PARMX и CMJAX

Максимальная просадка PARMX за все время составила -51.40%, что больше максимальной просадки CMJAX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и CMJAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.29%
-6.96%
PARMX
CMJAX

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и CMJAX

Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что PARMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.62%
4.67%
PARMX
CMJAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab