Сравнение PARMX с CMJAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX).
PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PARMX и CMJAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARMX и CMJAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | -2.35% | 12.86% | 10.05% | 12.66% | -21.41% | 16.38% | 14.88% | 28.74% | -6.67% | 15.80% |
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | -0.02% | 9.14% | 12.24% | 15.00% | -19.32% | 20.96% | 23.72% | 30.67% | -9.50% | 18.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PARMX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у CMJAX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям CMJAX по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.35% соответственно.
PARMX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 8.41%
CMJAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARMX и CMJAX
PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CMJAX в 0.49%.
Доходность на риск
PARMX vs. CMJAX — Ранг доходности на риск
PARMX
CMJAX
Сравнение PARMX c CMJAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARMX | CMJAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 4.81 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARMX | CMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PARMX и CMJAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARMX и CMJAX
Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности CMJAX в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | 10.49% | 10.25% | 9.92% | 2.29% | 4.90% | 4.88% | 0.36% | 4.15% | 3.90% | 4.19% | 2.76% | 6.42% |
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | 4.41% | 4.40% | 0.89% | 0.84% | 0.80% | 2.64% | 2.43% | 1.57% | 2.97% | 2.81% | 1.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PARMX и CMJAX
Максимальная просадка PARMX за все время составила -49.88%, что больше максимальной просадки CMJAX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и CMJAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARMX | CMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.88% | -38.09% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -13.05% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.27% | -28.22% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | -38.09% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -6.82% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -6.43% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.02% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARMX и CMJAX
Текущая волатильность для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) составляет 5.61%, в то время как у Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что PARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARMX | CMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.94% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 10.58% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 18.98% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.58% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 19.53% | -1.89% |