PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARMX с CMJAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARMX с CMJAX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX).

PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARMX или CMJAX.

Корреляция

Корреляция между PARMX и CMJAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PARMX и CMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.55%
126.90%
PARMX
CMJAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARMX:

-0.35

CMJAX:

0.10

Коэф-т Сортино

PARMX:

-0.37

CMJAX:

0.27

Коэф-т Омега

PARMX:

0.95

CMJAX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PARMX:

-0.23

CMJAX:

0.09

Коэф-т Мартина

PARMX:

-0.67

CMJAX:

0.31

Индекс Язвы

PARMX:

10.08%

CMJAX:

5.99%

Дневная вол-ть

PARMX:

19.44%

CMJAX:

18.96%

Макс. просадка

PARMX:

-51.40%

CMJAX:

-38.09%

Текущая просадка

PARMX:

-22.85%

CMJAX:

-13.45%

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность -4.76%, что значительно выше, чем у CMJAX с доходностью -6.85%.

PARMX

С начала года

-4.76%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-16.02%

1 год

-5.90%

5 лет

3.61%

10 лет

3.08%

CMJAX

С начала года

-6.85%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-7.03%

1 год

1.75%

5 лет

11.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PARMX и CMJAX

PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CMJAX в 0.49%.

PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
График комиссии PARMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PARMX: 0.96%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A
График комиссии CMJAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CMJAX: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARMX и CMJAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
CMJAX
Ранг риск-скорректированной доходности CMJAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARMX c CMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PARMX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PARMX: -0.35
CMJAX: 0.10
Коэффициент Сортино PARMX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PARMX: -0.37
CMJAX: 0.27
Коэффициент Омега PARMX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PARMX: 0.95
CMJAX: 1.04
Коэффициент Кальмара PARMX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PARMX: -0.23
CMJAX: 0.09
Коэффициент Мартина PARMX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PARMX: -0.67
CMJAX: 0.31

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа CMJAX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и CMJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.10
PARMX
CMJAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и CMJAX

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CMJAX в 0.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		0.22%0.21%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		0.96%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PARMX и CMJAX

Максимальная просадка PARMX за все время составила -51.40%, что больше максимальной просадки CMJAX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и CMJAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.85%
-13.45%
PARMX
CMJAX

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и CMJAX

Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) имеют волатильность 13.31% и 13.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.31%
13.42%
PARMX
CMJAX