PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARMX с CMJAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARMX с CMJAX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX).

PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARMX или CMJAX.

Корреляция

Корреляция между PARMX и CMJAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PARMX и CMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARMX:

-0.04

CMJAX:

0.34

Коэф-т Сортино

PARMX:

0.08

CMJAX:

0.63

Коэф-т Омега

PARMX:

1.01

CMJAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

PARMX:

-0.03

CMJAX:

0.31

Коэф-т Мартина

PARMX:

-0.08

CMJAX:

1.03

Индекс Язвы

PARMX:

10.96%

CMJAX:

6.47%

Дневная вол-ть

PARMX:

19.82%

CMJAX:

19.22%

Макс. просадка

PARMX:

-51.40%

CMJAX:

-38.09%

Текущая просадка

PARMX:

-16.59%

CMJAX:

-6.10%

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у CMJAX с доходностью 1.07%.

PARMX

С начала года

2.97%

1 месяц

12.11%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-0.88%

3 года

2.42%

5 лет

4.88%

10 лет

3.78%

CMJAX

С начала года

1.07%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

-1.77%

1 год

6.53%

3 года

9.76%

5 лет

11.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Mid Cap Fund

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Сравнение комиссий PARMX и CMJAX

PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CMJAX в 0.49%.

PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARMX и CMJAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
CMJAX
Ранг риск-скорректированной доходности CMJAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARMX c CMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CMJAX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и CMJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и CMJAX

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности CMJAX в 0.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		0.20%0.21%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		0.88%0.89%0.84%0.80%0.34%0.56%0.63%1.10%0.95%0.72%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PARMX и CMJAX

Максимальная просадка PARMX за все время составила -51.40%, что больше максимальной просадки CMJAX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и CMJAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и CMJAX

Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что PARMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...