Сравнение WASMX с DFCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).
WASMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WASMX и DFCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASMX и DFCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | -4.60% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 30.04% | 9.22% | 32.50% | -5.60% | 14.91% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.00% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
Доходность по периодам
С начала года, WASMX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции WASMX превзошли акции DFCEX по среднегодовой доходности: 9.40% против 8.85% соответственно.
WASMX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 9.40%
DFCEX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASMX и DFCEX
WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFCEX в 0.40%.
Доходность на риск
WASMX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск
WASMX
DFCEX
Сравнение WASMX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASMX | DFCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 2.08 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 2.68 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.38 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 9.03 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASMX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.08 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между WASMX и DFCEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASMX и DFCEX
Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DFCEX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.73% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.85% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок WASMX и DFCEX
Максимальная просадка WASMX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и DFCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASMX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -64.58% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -12.12% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -30.05% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -42.33% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -10.29% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -12.70% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.21% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASMX и DFCEX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) составляет 4.30%, в то время как у DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что WASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASMX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 7.56% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 10.90% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 15.22% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.35% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 15.77% | +2.86% |