Сравнение WASMX с DFCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).
WASMX управляется Boston Trust Walden Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASMX или DFCEX.
Корреляция
Корреляция между WASMX и DFCEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WASMX и DFCEX
Основные характеристики
WASMX:
0.65
DFCEX:
0.69
WASMX:
0.99
DFCEX:
1.01
WASMX:
1.12
DFCEX:
1.13
WASMX:
0.83
DFCEX:
0.62
WASMX:
2.57
DFCEX:
2.57
WASMX:
3.53%
DFCEX:
3.41%
WASMX:
14.03%
DFCEX:
12.63%
WASMX:
-38.51%
DFCEX:
-64.58%
WASMX:
-9.13%
DFCEX:
-9.01%
Доходность по периодам
С начала года, WASMX показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у DFCEX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции WASMX превзошли акции DFCEX по среднегодовой доходности: 6.28% против 4.76% соответственно.
WASMX
8.77%
-3.89%
7.82%
10.27%
6.86%
6.28%
DFCEX
6.42%
-2.01%
-1.92%
10.16%
4.55%
4.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASMX и DFCEX
WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFCEX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WASMX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASMX и DFCEX
WASMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 0.00% | 0.45% | 0.44% | 0.49% | 0.54% | 0.53% | 0.58% | 0.52% | 0.94% | 0.18% | 0.04% | 0.00% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 1.92% | 3.53% | 3.77% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок WASMX и DFCEX
Максимальная просадка WASMX за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и DFCEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WASMX и DFCEX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что WASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.