PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WASMX с DFCEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WASMX с DFCEX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).

WASMX управляется Boston Trust Walden Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASMX или DFCEX.

Корреляция

Корреляция между WASMX и DFCEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WASMX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WASMX:

0.19

DFCEX:

0.49

Коэф-т Сортино

WASMX:

0.40

DFCEX:

0.85

Коэф-т Омега

WASMX:

1.05

DFCEX:

1.11

Коэф-т Кальмара

WASMX:

0.16

DFCEX:

0.51

Коэф-т Мартина

WASMX:

0.46

DFCEX:

1.48

Индекс Язвы

WASMX:

7.29%

DFCEX:

5.76%

Дневная вол-ть

WASMX:

18.54%

DFCEX:

15.25%

Макс. просадка

WASMX:

-38.51%

DFCEX:

-64.72%

Текущая просадка

WASMX:

-9.87%

DFCEX:

-1.89%

Доходность по периодам

С начала года, WASMX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции WASMX превзошли акции DFCEX по среднегодовой доходности: 5.77% против 4.65% соответственно.

WASMX

С начала года

-1.13%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

-7.14%

1 год

3.58%

5 лет

11.35%

10 лет

5.77%

DFCEX

С начала года

6.94%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

5.35%

1 год

7.48%

5 лет

11.37%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WASMX и DFCEX

WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFCEX в 0.40%.

WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WASMX и DFCEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WASMX
Ранг риск-скорректированной доходности WASMX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WASMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
DFCEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFCEX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WASMX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WASMX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа DFCEX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASMX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASMX и DFCEX

Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DFCEX в 3.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund		0.43%0.43%0.45%0.44%0.49%0.54%0.53%0.58%0.52%0.94%0.18%0.04%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.24%3.42%3.53%3.77%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%

Просадки

Сравнение просадок WASMX и DFCEX

Максимальная просадка WASMX за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и DFCEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WASMX и DFCEX

Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что WASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...