PortfoliosLab logo
Сравнение PARMX с PARNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PARMX и PARNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PARMX и PARNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.08%
121.10%
PARMX
PARNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARMX:

-0.35

PARNX:

-0.38

Коэф-т Сортино

PARMX:

-0.37

PARNX:

-0.39

Коэф-т Омега

PARMX:

0.95

PARNX:

0.95

Коэф-т Кальмара

PARMX:

-0.23

PARNX:

-0.27

Коэф-т Мартина

PARMX:

-0.67

PARNX:

-0.88

Индекс Язвы

PARMX:

10.08%

PARNX:

10.67%

Дневная вол-ть

PARMX:

19.44%

PARNX:

24.60%

Макс. просадка

PARMX:

-51.40%

PARNX:

-71.21%

Текущая просадка

PARMX:

-22.85%

PARNX:

-26.70%

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность -4.76%, что значительно выше, чем у PARNX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции PARMX превзошли акции PARNX по среднегодовой доходности: 3.08% против 1.47% соответственно.


PARMX

С начала года

-4.76%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-16.02%

1 год

-5.90%

5 лет

3.61%

10 лет

3.08%

PARNX

С начала года

-11.17%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-17.32%

1 год

-9.50%

5 лет

3.16%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PARMX и PARNX

PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PARNX в 0.80%.


График комиссии PARMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PARMX: 0.96%
График комиссии PARNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PARNX: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARMX и PARNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

PARNX
Ранг риск-скорректированной доходности PARNX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARMX c PARNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PARMX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PARMX: -0.35
PARNX: -0.38
Коэффициент Сортино PARMX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PARMX: -0.37
PARNX: -0.39
Коэффициент Омега PARMX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PARMX: 0.95
PARNX: 0.95
Коэффициент Кальмара PARMX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PARMX: -0.23
PARNX: -0.27
Коэффициент Мартина PARMX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PARMX: -0.67
PARNX: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PARNX равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и PARNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.38
PARMX
PARNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и PARNX

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как PARNX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
0.22%0.21%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%0.09%2.53%1.32%0.93%0.81%4.40%3.37%

Просадки

Сравнение просадок PARMX и PARNX

Максимальная просадка PARMX за все время составила -51.40%, что меньше максимальной просадки PARNX в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и PARNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.85%
-26.70%
PARMX
PARNX

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и PARNX

Текущая волатильность для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) составляет 13.31%, в то время как у Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что PARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PARNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.31%
17.46%
PARMX
PARNX