Сравнение PARMX с GTSGX
PARMX (Parnassus Mid Cap Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PARMX returned 8.78%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PARMX charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.
Доходность
Сравнение доходности PARMX и GTSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PARMX показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.36% соответственно.
PARMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 8.78%
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам PARMX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | 6.47% | 12.86% | 10.05% | 12.66% | -21.41% | 16.38% | 14.88% | 28.74% | -6.67% | 15.80% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Correlation
The correlation between PARMX and GTSGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г. | 0.90 |
The correlation between PARMX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARMX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
PARMX
GTSGX
Сравнение PARMX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARMX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.06 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | -0.16 | +6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARMX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.05 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.15 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PARMX и GTSGX
Максимальная просадка PARMX за все время составила -49.88%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и GTSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARMX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.88% | -73.82% | +23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -11.99% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.73% | -19.63% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.27% | -21.94% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | -38.25% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -7.89% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -29.69% | +22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.86% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARMX и GTSGX
Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеют волатильность 3.83% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARMX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.93% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 10.11% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 14.70% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.43% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 18.07% | -0.37% |
Сравнение комиссий PARMX и GTSGX
PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARMX и GTSGX
Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности GTSGX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | 9.62% | 10.25% | 9.92% | 2.29% | 4.90% | 4.88% | 0.36% | 4.15% | 3.90% | 4.19% | 2.76% | 6.42% |
Часто задаваемые вопросы
PARMX and GTSGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to PARMX (3.83%). In terms of maximum drawdown, PARMX dropped -49.88% vs GTSGX's -73.82%.
PARMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PARMX и GTSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор