PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARMX с FLPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PARMX с FLPSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PARMX (Parnassus Mid Cap Fund) and FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund) are both mutual funds - PARMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Parnassus, while FLPSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PARMX returned 8.78%/yr vs 10.85%/yr for FLPSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PARMX charges 0.96%/yr vs 0.82%/yr for FLPSX.

Доходность

Сравнение доходности PARMX и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у FLPSX с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям FLPSX по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.85% соответственно.

PARMX

1 день
0.27%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.60%
1 год
17.13%
3 года*
14.21%
5 лет*
4.81%
10 лет*
8.78%

FLPSX

1 день
-0.46%
1 месяц
1.76%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.25%
1 год
21.74%
3 года*
14.96%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PARMX и FLPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		6.47%12.86%10.05%12.66%-21.41%16.38%14.88%28.74%-6.67%15.80%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		9.53%14.69%7.23%14.41%-5.69%24.46%9.34%25.75%-10.80%18.88%

Correlation

The correlation between PARMX and FLPSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г.

0.86

The correlation between PARMX and FLPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Mid Cap Fund

Fidelity Low-Priced Stock Fund

Часто сравнивают с PARMX:
PARMX с PARNXPARMX с NOSIXPARMX с WASMXPARMX с CMJAXPARMX с SCHMPARMX с ADJEXPARMX с VTI
Часто сравнивают с FLPSX:
FLPSX с FSMDXFLPSX с SPYFLPSX с FLKSXFLPSX с FMCSXFLPSX с FSMVXFLPSX с POAGXFLPSX с FFNOX

Доходность на риск

PARMX vs. FLPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARMX
Ранг доходности на риск PARMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FLPSX
Ранг доходности на риск FLPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARMX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARMXFLPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.72

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.54

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.44

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

8.29

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARMX vs. FLPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLPSX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARMXFLPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.72

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.85

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PARMX и FLPSX

Максимальная просадка PARMX за все время составила -49.88%, что меньше максимальной просадки FLPSX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и FLPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PARMXFLPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.88%

-54.81%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.87%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.73%

-17.66%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

-18.76%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-38.16%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.46%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-5.66%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.60%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и FLPSX

Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что PARMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PARMXFLPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.24%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

8.90%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

12.57%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

17.19%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

17.36%

+0.34%

Сравнение комиссий PARMX и FLPSX

PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FLPSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и FLPSX

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что меньше доходности FLPSX в 12.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		12.13%13.28%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%7.45%4.85%4.04%
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		9.62%10.25%9.92%2.29%4.90%4.88%0.36%4.15%3.90%4.19%2.76%6.42%

Часто задаваемые вопросы

PARMX and FLPSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PARMX has higher volatility (3.83%) compared to FLPSX (3.24%). In terms of maximum drawdown, PARMX dropped -49.88% vs FLPSX's -54.81%.

FLPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PARMX и FLPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор