PortfoliosLab logo
Сравнение FLPSX с FSMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLPSX и FSMVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLPSX и FSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
895.27%
399.00%
FLPSX
FSMVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPSX:

-0.02

FSMVX:

-0.48

Коэф-т Сортино

FLPSX:

0.10

FSMVX:

-0.54

Коэф-т Омега

FLPSX:

1.01

FSMVX:

0.93

Коэф-т Кальмара

FLPSX:

-0.01

FSMVX:

-0.34

Коэф-т Мартина

FLPSX:

-0.06

FSMVX:

-0.95

Индекс Язвы

FLPSX:

4.62%

FSMVX:

11.55%

Дневная вол-ть

FLPSX:

17.24%

FSMVX:

22.66%

Макс. просадка

FLPSX:

-53.75%

FSMVX:

-62.80%

Текущая просадка

FLPSX:

-8.67%

FSMVX:

-25.25%

Доходность по периодам

С начала года, FLPSX показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у FSMVX с доходностью -11.44%. За последние 10 лет акции FLPSX превзошли акции FSMVX по среднегодовой доходности: 7.94% против 2.02% соответственно.


FLPSX

С начала года

-2.99%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-5.31%

1 год

-1.44%

5 лет

14.46%

10 лет

7.94%

FSMVX

С начала года

-11.44%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

-19.44%

1 год

-11.99%

5 лет

11.11%

10 лет

2.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPSX и FSMVX

FLPSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FSMVX в 0.57%.


График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPSX: 0.82%
График комиссии FSMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMVX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPSX и FSMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

FSMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPSX c FSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLPSX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLPSX: -0.02
FSMVX: -0.48
Коэффициент Сортино FLPSX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLPSX: 0.10
FSMVX: -0.54
Коэффициент Омега FLPSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLPSX: 1.01
FSMVX: 0.93
Коэффициент Кальмара FLPSX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLPSX: -0.01
FSMVX: -0.34
Коэффициент Мартина FLPSX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLPSX: -0.06
FSMVX: -0.95

Показатель коэффициента Шарпа FLPSX на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа FSMVX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPSX и FSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.48
FLPSX
FSMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPSX и FSMVX

Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что больше доходности FSMVX в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
16.74%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund
1.09%0.96%0.79%1.45%1.30%1.99%1.87%2.45%1.88%1.34%2.30%7.49%

Просадки

Сравнение просадок FLPSX и FSMVX

Максимальная просадка FLPSX за все время составила -53.75%, что меньше максимальной просадки FSMVX в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и FSMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.67%
-25.25%
FLPSX
FSMVX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPSX и FSMVX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) составляет 11.70%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.70%
14.87%
FLPSX
FSMVX