Сравнение FLPSX с FLKSX
FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund) and FLKSX (Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FLPSX returned 8.17%/yr vs 9.13%/yr for FLKSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FLPSX charges 0.82%/yr vs 0.50%/yr for FLKSX.
Доходность
Сравнение доходности FLPSX и FLKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLPSX показывает доходность 9.53%, а FLKSX немного ниже – 9.49%.
FLPSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.85%
FLKSX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLPSX и FLKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 9.53% | 14.69% | 7.23% | 14.41% | -5.69% | 24.46% | 9.34% | 25.75% | -10.80% | 11.15% |
FLKSX Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund | 9.49% | 14.61% | 10.81% | 14.87% | -5.16% | 24.70% | 9.32% | 25.16% | -10.42% | 12.93% |
Correlation
The correlation between FLPSX and FLKSX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2017 г. | 0.99 |
The correlation between FLPSX and FLKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLPSX vs. FLKSX — Ранг доходности на риск
FLPSX
FLKSX
Сравнение FLPSX c FLKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLPSX | FLKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.45 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 8.35 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLPSX | FLKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.69 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FLPSX и FLKSX
Максимальная просадка FLPSX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FLKSX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и FLKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLPSX | FLKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -36.70% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.87% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -16.53% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -17.82% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.41% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -4.58% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.59% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPSX и FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) имеют волатильность 3.24% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLPSX | FLKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.20% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 8.93% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 12.62% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 14.83% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.43% | +0.93% |
Сравнение комиссий FLPSX и FLKSX
FLPSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FLKSX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPSX и FLKSX
Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности FLKSX в 6.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKSX Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund | 6.73% | 7.37% | 13.98% | 6.70% | 3.47% | 5.34% | 1.47% | 2.47% | 1.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 12.13% | 13.28% | 16.24% | 18.29% | 9.45% | 12.11% | 11.14% | 8.14% | 13.45% | 7.45% | 4.85% | 4.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FLPSX and FLKSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLPSX has higher volatility (3.24%) compared to FLKSX (3.20%). In terms of maximum drawdown, FLPSX dropped -54.81% vs FLKSX's -36.70%.
FLPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLPSX и FLKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор