Сравнение FLPSX с POAGX
FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund) and POAGX (PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund) are both mutual funds - FLPSX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while POAGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds. Over the past 10 years, FLPSX returned 11.52%/yr vs 15.00%/yr for POAGX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. FLPSX charges 0.87%/yr vs 0.66%/yr for POAGX.
Доходность
Сравнение доходности FLPSX и POAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLPSX показывает доходность 17.90%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции FLPSX уступали акциям POAGX по среднегодовой доходности: 11.52% против 15.00% соответственно.
FLPSX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 10.40%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 13.01%
POAGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 25.75%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 15.00%
- Всё время*
- 14.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLPSX и POAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 17.90% | 14.69% | 7.23% | 14.41% | -5.69% | 24.46% | 9.34% | 25.75% | -10.80% | 18.88% |
POAGX PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund | 25.75% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
Correlation
The correlation between FLPSX and POAGX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2004 г. | 0.81 |
The correlation between FLPSX and POAGX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLPSX vs. POAGX — Ранг доходности на риск
FLPSX
POAGX
Сравнение FLPSX c POAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLPSX | POAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 3.10 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 11.08 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLPSX и POAGX
Максимальная просадка FLPSX за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и POAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLPSX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -55.77% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -16.87% | +8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -24.73% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -38.80% | +20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -38.80% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.11% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -9.50% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.71% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPSX и POAGX
Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) составляет 3.08%, в то время как у PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLPSX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 8.99% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 20.72% | -11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 24.41% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 23.65% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 23.18% | -5.91% |
Сравнение комиссий FLPSX и POAGX
FLPSX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии POAGX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPSX и POAGX
Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%, что больше доходности POAGX в 10.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 11.27% | 13.28% | 16.24% | 18.29% | 9.45% | 12.11% | 11.14% | 8.14% | 13.45% | 7.45% | 4.85% | 4.04% |
POAGX PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund | 10.54% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
Часто задаваемые вопросы
FLPSX and POAGX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POAGX has higher volatility (8.99%) compared to FLPSX (3.08%). In terms of maximum drawdown, FLPSX dropped -54.81% vs POAGX's -55.77%.
POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLPSX и POAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор