PortfoliosLab logo
Сравнение FLPSX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLPSX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FLPSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,251.61%
2,135.86%
FLPSX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPSX:

-0.02

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

FLPSX:

0.10

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

FLPSX:

1.01

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLPSX:

-0.01

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

FLPSX:

-0.06

SPY:

2.39

Индекс Язвы

FLPSX:

4.62%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

FLPSX:

17.24%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FLPSX:

-53.75%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FLPSX:

-8.67%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, FLPSX показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции FLPSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.94% против 11.95% соответственно.


FLPSX

С начала года

-2.99%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-5.31%

1 год

-1.44%

5 лет

14.46%

10 лет

7.94%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPSX и SPY

FLPSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPSX: 0.82%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPSX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLPSX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLPSX: -0.02
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино FLPSX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLPSX: 0.10
SPY: 0.89
Коэффициент Омега FLPSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLPSX: 1.01
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FLPSX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLPSX: -0.01
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина FLPSX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLPSX: -0.06
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа FLPSX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.54
FLPSX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPSX и SPY

Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
16.74%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FLPSX и SPY

Максимальная просадка FLPSX за все время составила -53.75%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.67%
-10.54%
FLPSX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FLPSX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) составляет 11.70%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.70%
15.13%
FLPSX
SPY