PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLPSX с FMCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLPSX с FMCSX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).

FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLPSX или FMCSX.

Корреляция

Корреляция между FLPSX и FMCSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FLPSX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,148.15%
1,222.40%
FLPSX
FMCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPSX:

-0.02

FMCSX:

-0.21

Коэф-т Сортино

FLPSX:

0.10

FMCSX:

-0.15

Коэф-т Омега

FLPSX:

1.01

FMCSX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FLPSX:

-0.01

FMCSX:

-0.18

Коэф-т Мартина

FLPSX:

-0.06

FMCSX:

-0.56

Индекс Язвы

FLPSX:

4.62%

FMCSX:

8.09%

Дневная вол-ть

FLPSX:

17.24%

FMCSX:

21.32%

Макс. просадка

FLPSX:

-53.75%

FMCSX:

-62.17%

Текущая просадка

FLPSX:

-8.67%

FMCSX:

-16.34%

Доходность по периодам

С начала года, FLPSX показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у FMCSX с доходностью -7.20%. За последние 10 лет акции FLPSX превзошли акции FMCSX по среднегодовой доходности: 7.94% против 1.36% соответственно.

FLPSX

С начала года

-2.99%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-5.31%

1 год

-1.44%

5 лет

14.46%

10 лет

7.94%

FMCSX

С начала года

-7.20%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-5.72%

5 лет

8.50%

10 лет

1.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLPSX и FMCSX

FLPSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
График комиссии FMCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMCSX: 0.85%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPSX: 0.82%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPSX и FMCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FMCSX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPSX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLPSX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLPSX: -0.02
FMCSX: -0.21
Коэффициент Сортино FLPSX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLPSX: 0.10
FMCSX: -0.15
Коэффициент Омега FLPSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLPSX: 1.01
FMCSX: 0.98
Коэффициент Кальмара FLPSX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLPSX: -0.01
FMCSX: -0.18
Коэффициент Мартина FLPSX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLPSX: -0.06
FMCSX: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа FLPSX на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа FMCSX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPSX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.21
FLPSX
FMCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPSX и FMCSX

Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что больше доходности FMCSX в 0.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		16.74%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		0.79%0.74%0.92%0.73%1.15%1.14%0.98%0.94%0.57%0.77%9.86%10.28%

Просадки

Сравнение просадок FLPSX и FMCSX

Максимальная просадка FLPSX за все время составила -53.75%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и FMCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.67%
-16.34%
FLPSX
FMCSX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPSX и FMCSX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) составляет 11.70%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.70%
13.76%
FLPSX
FMCSX