PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLPSX с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLPSX с FMCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).

FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FLPSX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLPSX и FMCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		0.95%14.69%7.23%14.41%-5.69%24.46%9.34%25.75%-10.80%18.88%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		4.65%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, FLPSX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции FLPSX уступали акциям FMCSX по среднегодовой доходности: 10.11% против 11.98% соответственно.

FLPSX

1 день
2.01%
1 месяц
-6.01%
С начала года
0.95%
6 месяцев
2.41%
1 год
16.95%
3 года*
11.99%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.11%

FMCSX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.65%
6 месяцев
7.91%
1 год
23.37%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock Fund

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FLPSX:
FLPSX с FSMDXFLPSX с SPYFLPSX с FLKSXFLPSX с FSMVXFLPSX с POAGXFLPSX с FFNOXFLPSX с DON
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMXFMCSX с VOO

Сравнение комиссий FLPSX и FMCSX

FLPSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund

Доходность на риск

FLPSX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPSX
Ранг доходности на риск FLPSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLPSX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLPSXFMCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.76

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.85

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

8.31

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLPSX vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLPSX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMCSX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPSX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLPSXFMCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.21

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.57

+0.27

Корреляция

Корреляция между FLPSX и FMCSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPSX и FMCSX

Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности FMCSX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		13.16%13.28%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%7.45%4.85%4.04%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.75%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%

Просадки

Сравнение просадок FLPSX и FMCSX

Максимальная просадка FLPSX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и FMCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLPSXFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-62.19%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-13.27%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-22.33%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-40.55%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-5.68%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-9.40%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.95%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLPSX и FMCSX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) составляет 4.78%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLPSXFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.26%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

12.28%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

20.09%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.65%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

18.53%

-1.20%