Сравнение FLPSX с FSMDX
FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both mutual funds - FLPSX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. FLPSX is actively managed, while FSMDX is passively managed. Over the past 10 years, FLPSX returned 11.52%/yr vs 11.72%/yr for FSMDX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FLPSX charges 0.87%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.
Доходность
Сравнение доходности FLPSX и FSMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLPSX показывает доходность 17.90%, а FSMDX немного выше – 18.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLPSX имеют среднегодовую доходность 11.52%, а акции FSMDX немного впереди с 11.72%.
FLPSX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 10.40%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 13.01%
FSMDX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 13.28%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 12.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLPSX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 17.90% | 14.69% | 7.23% | 14.41% | -5.69% | 24.46% | 9.34% | 25.75% | -10.80% | 18.88% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 18.01% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Correlation
The correlation between FLPSX and FSMDX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between FLPSX and FSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLPSX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
FLPSX
FSMDX
Сравнение FLPSX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLPSX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.72 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 10.58 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLPSX и FSMDX
Максимальная просадка FLPSX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и FSMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLPSX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -40.35% | -14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.16% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -20.92% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -26.07% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -40.35% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -4.91% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.10% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPSX и FSMDX
Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 3.08% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLPSX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.18% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 10.35% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 13.75% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.28% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 19.28% | -2.01% |
Сравнение комиссий FLPSX и FSMDX
FLPSX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPSX и FSMDX
Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%, что больше доходности FSMDX в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 11.27% | 13.28% | 16.24% | 18.29% | 9.45% | 12.11% | 11.14% | 8.14% | 13.45% | 7.45% | 4.85% | 4.04% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.74% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
FLPSX and FSMDX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMDX has higher volatility (3.18%) compared to FLPSX (3.08%). In terms of maximum drawdown, FLPSX dropped -54.81% vs FSMDX's -40.35%.
FLPSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLPSX и FSMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор