PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLPSX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLPSX с FSMDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLPSX или FSMDX.

Корреляция

Корреляция между FLPSX и FSMDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLPSX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPSX:

-0.04

FSMDX:

0.30

Коэф-т Сортино

FLPSX:

0.13

FSMDX:

0.61

Коэф-т Омега

FLPSX:

1.02

FSMDX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FLPSX:

0.00

FSMDX:

0.29

Коэф-т Мартина

FLPSX:

0.01

FSMDX:

0.99

Индекс Язвы

FLPSX:

4.87%

FSMDX:

6.54%

Дневная вол-ть

FLPSX:

17.23%

FSMDX:

19.44%

Макс. просадка

FLPSX:

-53.75%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

FLPSX:

-5.57%

FSMDX:

-9.56%

Доходность по периодам

С начала года, FLPSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью -1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLPSX имеют среднегодовую доходность 8.24%, а акции FSMDX немного отстают с 7.86%.

FLPSX

С начала года

0.29%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

-4.92%

1 год

-0.81%

5 лет

14.41%

10 лет

8.24%

FSMDX

С начала года

-1.54%

1 месяц

10.47%

6 месяцев

-6.75%

1 год

5.61%

5 лет

12.38%

10 лет

7.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLPSX и FSMDX

FLPSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPSX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPSX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLPSX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPSX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPSX и FSMDX

Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности FSMDX в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		16.19%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.19%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок FLPSX и FSMDX

Максимальная просадка FLPSX за все время составила -53.75%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLPSX и FSMDX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) составляет 5.16%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...