Сравнение PAGRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAGRX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность 43.04%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции PAGRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 4.36% против 13.10% соответственно.
PAGRX
43.04%
2.61%
20.07%
50.99%
12.26%
4.36%
SWPPX
24.51%
0.57%
11.39%
31.99%
15.29%
13.10%
Основные характеристики
| PAGRX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 3.80 |
| Коэф-т Мартина | 18.16 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 20.46% | 12.31% |
| Макс. просадка | -79.19% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.75% | -2.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и SWPPX
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между PAGRX и SWPPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAGRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и SWPPX
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SWPPX в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.10% | 0.14% | 0.29% | 0.05% | 0.16% | 0.54% | 0.23% | 0.99% | 0.68% | 1.62% | 0.30% | 0.49% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.15% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и SWPPX
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и SWPPX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.