PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGRX с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%10.51%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Сравнение комиссий PAGRX и SVOL

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Доходность на риск

PAGRX vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.08

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

0.43

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.06

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

0.16

+3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

0.53

+15.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.08

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.24

Корреляция

Корреляция между PAGRX и SVOL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и SVOL

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SVOL в 23.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и SVOL

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGRXSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-33.50%

-22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-24.73%

+10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-10.01%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-4.74%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

7.49%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и SVOL

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGRXSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.20%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

13.82%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

38.84%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

22.27%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

22.27%

+2.22%