PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PA=F с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PA=F с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PA=F (Palladium) and GC=F (Gold Futures) are both assets. Over the past 10 years, PA=F returned 9.07%/yr vs 13.72%/yr for GC=F. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PA=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palladium (PA=F) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PA=F показывает доходность -18.52%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции PA=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 9.07% против 13.72% соответственно.

PA=F

1 день
0.79%
1 месяц
-14.13%
С начала года
-18.52%
6 месяцев
-11.63%
1 год
31.38%
3 года*
-1.66%
5 лет*
-14.14%
10 лет*
9.07%

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.87%
1 год
34.37%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PA=F и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PA=F
Palladium		-18.52%79.07%-17.98%-38.30%-5.52%-22.50%28.42%59.67%13.49%54.27%
GC=F
Gold Futures		4.09%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Correlation

The correlation between PA=F and GC=F is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2006 г.

0.37

The correlation between PA=F and GC=F shifts across timeframes, from 0.33 (10 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palladium

Gold Futures

Часто сравнивают с PA=F:
PA=F с BTC-USDPA=F с HG=FPA=F с IAUPA=F с ^GSPCPA=F с UUPPA=F с XAUUSD=XPA=F с TLT
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

PA=F vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PA=F
Ранг доходности на риск PA=F: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PA=F: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PA=F: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PA=F: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PA=F: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PA=F: 77
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PA=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladium (PA=F) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PA=FGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.22

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.61

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

1.83

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

4.59

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PA=F vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PA=F на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PA=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PA=FGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.22

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

1.04

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.83

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.62

-0.44

Просадки

Сравнение просадок PA=F и GC=F

Максимальная просадка PA=F за все время составила -74.88%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PA=F и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PA=FGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.88%

-44.36%

-30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.30%

-17.73%

-21.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.53%

-17.73%

-23.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.88%

-20.43%

-54.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.88%

-20.87%

-54.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.64%

-15.34%

-44.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.90%

-13.03%

-13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.45%

7.13%

+12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PA=F и GC=F

Palladium (PA=F) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что PA=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PA=FGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

4.73%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.86%

23.11%

+24.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.69%

26.50%

+26.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.23%

18.20%

+26.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.62%

16.44%

+21.18%

Часто задаваемые вопросы

PA=F and GC=F have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PA=F has higher volatility (9.89%) compared to GC=F (4.73%). In terms of maximum drawdown, PA=F dropped -74.88% vs GC=F's -44.36%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PA=F и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор