PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PA=F с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PA=F с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palladium (PA=F) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности PA=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palladium (PA=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PA=F и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PA=F
Palladium		-7.01%79.07%-17.98%-38.30%-5.52%-22.50%28.42%59.67%13.49%54.27%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, PA=F показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции PA=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 10.62% против 14.46% соответственно.

PA=F

1 день
2.48%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
20.30%
1 год
53.76%
3 года*
1.29%
5 лет*
-10.71%
10 лет*
10.62%

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palladium

Gold

Часто сравнивают с PA=F:
PA=F с HG=FPA=F с BTC-USDPA=F с UUPPA=F с ^GSPCPA=F с IAUPA=F с XAUUSD=X
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

PA=F vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PA=F
Ранг доходности на риск PA=F: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PA=F: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PA=F: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PA=F: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PA=F: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PA=F: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PA=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladium (PA=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PA=FGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.72

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.13

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.64

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

9.67

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PA=F vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PA=F на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PA=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PA=FGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.72

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

1.23

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.88

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.64

-0.43

Корреляция

Корреляция между PA=F и GC=F составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PA=F и GC=F

Максимальная просадка PA=F за все время составила -74.88%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PA=F и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

PA=FGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.88%

-44.36%

-30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.19%

-17.73%

-20.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.88%

-20.43%

-54.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.88%

-20.87%

-54.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.94%

-11.58%

-42.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-13.03%

-13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.02%

4.83%

+9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PA=F и GC=F

Palladium (PA=F) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что PA=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PA=FGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

11.34%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

24.65%

+21.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.53%

27.83%

+23.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.63%

17.97%

+25.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.42%

16.37%

+21.05%