PortfoliosLab logo

Gold (GC=F)

Фьючерс · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2022 г.

GC=FГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

GC=FДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gold в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $16,026 при доходности около 60.26%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-2.39%
-9.63%
GC=F (Gold)
Benchmark (^GSPC)

GC=FДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц1.67%8.19%
6 месяцев-0.65%-7.42%
С начала года-1.99%-13.03%
1 год-1.07%-5.85%
5 лет7.29%10.81%
10 лет1.05%11.47%

GC=FДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-1.78%5.82%2.62%-2.05%-3.49%-2.09%-1.41%0.70%
2021-2.42%-6.45%-0.83%3.12%7.65%-6.92%2.36%0.13%-3.29%1.58%-0.53%3.04%
20204.17%-1.19%1.23%6.37%3.13%3.23%9.47%0.24%-4.07%-0.54%-5.42%6.61%
20193.24%-0.52%-1.51%-0.79%1.79%7.96%1.16%6.52%-3.52%3.12%-3.03%3.68%
20182.50%-1.76%0.55%-0.50%-1.22%-3.75%-2.21%-1.91%-0.73%1.75%0.65%4.76%
20175.10%3.64%-0.42%1.51%0.47%-2.46%2.09%3.92%-2.64%-1.13%0.49%2.60%
20165.29%10.52%0.02%4.46%-5.77%8.53%2.32%-3.12%0.49%-3.18%-7.92%-1.78%
20157.99%-5.15%-2.43%-0.06%0.59%-1.50%-6.54%3.35%-1.42%2.33%-6.63%-0.52%
20143.18%6.56%-2.88%0.95%-3.86%6.12%-3.06%0.35%-5.86%-3.25%0.35%0.74%
2013-0.85%-4.99%1.08%-7.69%-5.41%-12.12%7.24%6.38%-4.99%-0.22%-5.52%-3.89%
201210.98%-1.61%-2.37%-0.35%-6.06%2.62%0.44%4.60%5.13%-3.03%-0.38%-2.11%
2011-6.14%5.66%2.10%8.14%-1.29%-2.19%8.39%12.30%-11.38%6.41%1.24%-10.30%
2010-3.10%3.26%-0.45%6.00%2.72%2.75%-5.12%5.64%4.77%3.77%2.06%2.61%

GC=FГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Gold на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
0.17
-0.35
GC=F (Gold)
Benchmark (^GSPC)

GC=FГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-12.69%
-13.58%
GC=F (Gold)
Benchmark (^GSPC)

GC=FМаксимальные просадки

Gold с января 2010 показал максимальную просадку в 44.36%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Портфель полностью восстановился за 1156 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.36%23 авг. 2011 г.108917 дек. 2015 г.115623 июл. 2020 г.2245
-18.22%7 авг. 2020 г.1468 мар. 2021 г.
-8.56%12 янв. 2010 г.185 февр. 2010 г.417 апр. 2010 г.59
-7.89%21 июн. 2010 г.2627 июл. 2010 г.297 сент. 2010 г.55
-7.32%4 янв. 2011 г.1727 янв. 2011 г.221 мар. 2011 г.39
-5.39%13 мая 2010 г.721 мая 2010 г.118 июн. 2010 г.18
-5.18%10 нояб. 2010 г.617 нояб. 2010 г.126 дек. 2010 г.18
-4.94%3 мая 2011 г.1117 мая 2011 г.3812 июл. 2011 г.49
-3.96%15 окт. 2010 г.927 окт. 2010 г.64 нояб. 2010 г.15
-3.17%7 дек. 2010 г.816 дек. 2010 г.1031 дек. 2010 г.18

GC=FГрафик волатильности

На текущий момент Gold показывает волатильность на уровне 14.94%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
14.94%
17.43%
GC=F (Gold)
Benchmark (^GSPC)