PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Gold (GC=F)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Gold (GC=F)

Фьючерс · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GC=F с GOLD GC=F с ^GSPC GC=F с UUP GC=F с PHYS GC=F с HG=F GC=F с BZ=F GC=F с XAUUSD=X GC=F с GLL GC=F с FXA GC=F с JNUG
Популярные сравнения:
GC=F с GOLD GC=F с ^GSPC GC=F с UUP GC=F с PHYS GC=F с HG=F GC=F с BZ=F GC=F с XAUUSD=X GC=F с GLL GC=F с FXA GC=F с JNUG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Gold (GC=F) показал доход в 23.34% с начала года и 35.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GC=F составила 10.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

GC=F

С начала года

23.34%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

26.27%

1 год

35.76%

5 лет

13.10%

10 лет

10.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GC=F, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.97%0.86%10.08%5.83%-1.88%23.34%
2024-0.68%-0.13%8.39%3.34%1.37%0.21%4.24%2.77%5.71%3.88%-2.97%-1.05%27.48%
20236.03%-5.21%7.66%1.07%-1.32%-2.18%2.57%-1.64%-4.65%7.42%2.66%1.19%13.34%
2022-1.78%5.82%2.62%-2.05%-3.49%-2.09%-2.28%-2.84%-2.94%-1.59%6.73%4.22%-0.43%
2021-2.42%-6.45%-0.83%3.12%7.65%-6.92%2.36%0.13%-3.29%1.58%-0.53%3.04%-3.47%
20204.17%-1.19%1.23%6.37%3.13%3.23%9.47%0.24%-4.07%-0.54%-5.42%6.61%24.59%
20193.24%-0.52%-1.51%-0.79%1.79%7.96%1.16%6.52%-3.52%3.12%-3.03%3.68%18.87%
20182.50%-1.76%0.55%-0.50%-1.22%-3.75%-2.21%-1.91%-0.73%1.75%0.65%4.76%-2.14%
20175.10%3.64%-0.42%1.51%0.47%-2.46%2.09%3.92%-2.64%-1.13%0.49%2.60%13.59%
20165.29%10.52%0.02%4.46%-5.77%8.53%2.32%-3.12%0.49%-3.18%-7.92%-1.78%8.46%
20157.99%-5.15%-2.43%-0.06%0.59%-1.50%-6.54%3.35%-1.42%2.33%-6.63%-0.52%-10.44%
20143.18%6.56%-2.88%0.95%-3.86%6.12%-3.06%0.35%-5.86%-3.25%0.35%0.74%-1.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GC=F составляет 100, что ставит его в топ 0% среди futures на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gold (GC=F) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gold имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.96
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Gold показал максимальную просадку в 44.36%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1156 торговых сессий.

Текущая просадка Gold составляет 4.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.36%23 авг. 2011 г.113417 дек. 2015 г.115623 июл. 2020 г.2290
-29.73%19 мар. 2008 г.20013 нояб. 2008 г.23411 сент. 2009 г.434
-21.92%12 мая 2006 г.1244 окт. 2006 г.27719 сент. 2007 г.401
-20.87%7 авг. 2020 г.53826 сент. 2022 г.2991 дек. 2023 г.837
-15.17%5 февр. 2003 г.446 апр. 2003 г.1349 сент. 2003 г.178

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...