Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 6K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $23.88M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GC=F
Gold Futures (GC=F) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции GC=F — $4,351. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GC=F 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,473.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Gold Futures (GC=F) показал доход в 0.59% с начала года и 28.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GC=F составила 12.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Gold Futures
- 1 день
- 6.25%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- -11.57%
- С начала года
- 0.59%
- 1 год
- 28.66%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- 12.53%
- Всё время*
- 11.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GC=F по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GC=F закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.98% | 10.96% | -11.14% | -0.71% | -1.17% | -11.79% | 0.65% | 7.46% | 0.59% | ||||
| 2025 | 6.97% | 0.86% | 10.08% | 5.83% | -0.49% | 0.17% | -0.04% | 5.48% | 10.57% | 3.68% | 5.93% | 2.54% | 64.52% |
| 2024 | -0.68% | -0.13% | 8.39% | 3.34% | 1.37% | 0.21% | 4.24% | 2.77% | 5.71% | 3.88% | -2.97% | -1.05% | 27.48% |
| 2023 | 6.03% | -5.21% | 7.66% | 1.07% | -1.32% | -2.18% | 2.57% | -1.64% | -4.65% | 7.42% | 2.66% | 1.19% | 13.34% |
| 2022 | -1.78% | 5.82% | 2.62% | -2.05% | -3.49% | -2.09% | -2.28% | -2.84% | -2.94% | -1.59% | 6.73% | 4.22% | -0.43% |
| 2021 | -2.42% | -6.45% | -0.83% | 3.12% | 7.65% | -6.92% | 2.36% | 0.13% | -3.29% | 1.58% | -0.53% | 3.04% | -3.47% |
Метрики бенчмарка
Gold Futures has an annualized alpha of 12.71%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2000.
- This asset captured 28.35% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -20.19%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this asset is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this asset's risk.
- R2 of 0.00 means this asset moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.71%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 28.35%
- Участие в снижении
- -20.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GC=F имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 30% аналогов категории фьючерсов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gold Futures (GC=F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GC=F | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.50 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 10.58 | -8.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gold Futures показал максимальную просадку в 44.36%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1153 торговые сессии.
Текущая просадка Gold Futures составляет 18.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.36%дек. 2015 г. | 4y 3mo | 4y 7mo | 8y 11moавг. 2011 г. - июль 2020 г. | — |
-29.73%нояб. 2008 г. | 7mo 29d | 10mo 2d | 1y 5moмарт 2008 г. - сент. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-25.06%июль 2026 г. | 5mo 17d | — | 6mo 8dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-21.92%окт. 2006 г. | 4mo 25d | 11mo 20d | 1y 4moмай 2006 г. - сент. 2007 г. | — |
-20.87%сент. 2022 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 3moавг. 2020 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| GC=F | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.36% | -56.78% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.06% | -9.10% | -15.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.06% | -18.90% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -25.43% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.06% | -33.92% | +8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -0.17% | -18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -10.69% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 2.14% | +9.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GC=F
Добавьте Gold Futures в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GC=F