Сравнение PA=F с ^GSPC
PA=F (Palladium) is an asset, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PA=F и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PA=F показывает доходность -18.52%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
PA=F
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -18.52%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- -1.66%
- 5 лет*
- -14.14%
- 10 лет*
- 9.07%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PA=F и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PA=F Palladium | -18.52% | 53.05% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between PA=F and ^GSPC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PA=F vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PA=F
^GSPC
Сравнение PA=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladium (PA=F) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PA=F | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PA=F | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.91 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок PA=F и ^GSPC
Максимальная просадка PA=F за все время составила -74.88%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PA=F и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PA=F | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.88% | -9.10% | -65.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.64% | -2.97% | -56.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.90% | -1.13% | -25.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PA=F и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PA=F | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.69% | 12.19% | +40.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 12.19% | +32.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.62% | 12.19% | +25.43% |
Часто задаваемые вопросы
PA=F and ^GSPC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PA=F и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор