PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PA=F с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PA=F с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palladium (PA=F) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности PA=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palladium (PA=F) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PA=F и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PA=F
Palladium		-7.01%79.07%-17.98%-38.30%-5.52%-22.50%28.42%59.67%13.49%54.27%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PA=F показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции PA=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.62% против 12.29% соответственно.

PA=F

1 день
2.48%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
20.30%
1 год
53.76%
3 года*
1.29%
5 лет*
-10.71%
10 лет*
10.62%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palladium

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PA=F:
PA=F с GC=FPA=F с HG=FPA=F с BTC-USDPA=F с UUPPA=F с IAUPA=F с XAUUSD=X
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PA=F vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PA=F
Ранг доходности на риск PA=F: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PA=F: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PA=F: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PA=F: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PA=F: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PA=F: 1616
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PA=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladium (PA=F) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PA=F^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.88

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

6.43

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PA=F vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PA=F на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PA=F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PA=F^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.62

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.46

-0.25

Корреляция

Корреляция между PA=F и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PA=F и ^GSPC

Максимальная просадка PA=F за все время составила -74.88%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PA=F и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PA=F^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.88%

-56.78%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.19%

-9.10%

-29.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.88%

-25.43%

-49.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.88%

-33.92%

-40.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.94%

-5.67%

-48.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-10.75%

-15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.02%

2.62%

+11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PA=F и ^GSPC

Palladium (PA=F) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PA=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PA=F^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

5.29%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

9.55%

+36.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.53%

18.33%

+33.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.63%

16.90%

+26.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.42%

18.04%

+19.38%