PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PA=F с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PA=F с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palladium (PA=F) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности PA=F и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palladium (PA=F) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PA=F и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PA=F
Palladium		-9.07%79.07%-17.98%-38.30%-5.52%-22.50%28.42%59.67%13.49%54.27%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, PA=F показывает доходность -9.07%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%. За последние 10 лет акции PA=F уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 10.20% против 66.45% соответственно.

PA=F

1 день
0.70%
1 месяц
-15.95%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
16.16%
1 год
48.03%
3 года*
0.31%
5 лет*
-11.11%
10 лет*
10.20%

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palladium

Bitcoin

Часто сравнивают с PA=F:
PA=F с GC=FPA=F с HG=FPA=F с UUPPA=F с ^GSPCPA=F с IAUPA=F с XAUUSD=X
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

PA=F vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PA=F
Ранг доходности на риск PA=F: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PA=F: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PA=F: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PA=F: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PA=F: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PA=F: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PA=F c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladium (PA=F) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PA=FBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.44

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

-0.38

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

-1.11

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

-1.99

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PA=F vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PA=F на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PA=F и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PA=FBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.44

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.05

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.97

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.19

-0.99

Корреляция

Корреляция между PA=F и BTC-USD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PA=F и BTC-USD

Максимальная просадка PA=F за все время составила -74.88%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PA=F и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

PA=FBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.88%

-85.30%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.19%

-49.65%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.88%

-76.67%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.88%

-83.80%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.96%

-45.02%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.66%

-41.99%

+15.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.89%

27.60%

-13.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PA=F и BTC-USD

Palladium (PA=F) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 13.59% и 13.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PA=FBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

13.58%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.85%

35.98%

+10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.49%

36.76%

+14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.63%

46.90%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.42%

56.70%

-19.28%