PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GC=F^GSPC
Дох-ть с нач. г.24.50%25.48%
Дох-ть за 1 год30.88%33.14%
Дох-ть за 3 года9.98%8.55%
Дох-ть за 5 лет10.49%13.96%
Дох-ть за 10 лет7.09%11.39%
Коэф-т Шарпа2.112.91
Коэф-т Сортино2.723.88
Коэф-т Омега1.391.55
Коэф-т Кальмара3.764.20
Коэф-т Мартина11.7018.80
Индекс Язвы2.55%1.90%
Дневная вол-ть14.18%12.27%
Макс. просадка-44.36%-56.78%
Текущая просадка-7.92%-0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между GC=F и ^GSPC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и ^GSPC

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GC=F показывает доходность 24.50%, а ^GSPC немного выше – 25.48%. За последние 10 лет акции GC=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.09% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.49%
12.76%
GC=F
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GC=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GC=F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.502.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.003.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 11.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0011.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.503.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.003.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 15.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0015.09

Сравнение коэффициента Шарпа GC=F и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11
2.40
GC=F
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GC=F и ^GSPC

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.92%
-0.27%
GC=F
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и ^GSPC

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.11%
3.74%
GC=F
^GSPC