PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GC=F с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GC=F и ^GSPC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GC=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,115.85%
265.95%
GC=F
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.27

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.92

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

GC=F:

1.41

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.76

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

GC=F:

12.08

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

GC=F:

3.15%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

GC=F:

16.53%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GC=F:

-2.23%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции GC=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.11% соответственно.

GC=F

С начала года

26.66%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

21.50%

1 год

42.94%

5 лет

12.61%

10 лет

9.39%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
GC=F: 2.27
^GSPC: 0.22
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
GC=F: 2.92
^GSPC: 0.44
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
GC=F: 1.41
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GC=F: 4.76
^GSPC: 0.22
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 12.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GC=F: 12.08
^GSPC: 0.91

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.27
0.22
GC=F
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GC=F и ^GSPC

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-10.07%
GC=F
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и ^GSPC

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 8.80%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.80%
14.23%
GC=F
^GSPC