PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности GC=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GC=F и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC=F
Gold		10.61%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.62% против 12.24% соответственно.

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLLGC=F с BZ=F
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY^GSPC с ACWI

Доходность на риск

GC=F vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC=F^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.92

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.41

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.41

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

6.61

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC=F vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=F^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.92

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.61

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.68

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Корреляция

Корреляция между GC=F и ^GSPC составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GC=F и ^GSPC

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GC=F^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.36%

-56.78%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-12.14%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-25.43%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-33.92%

+13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-5.78%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-10.75%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.60%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и ^GSPC

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GC=F^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

5.37%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

9.55%

+15.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

18.33%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

16.90%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

18.05%

-1.69%