Сравнение GC=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GC=F и ^GSPC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и ^GSPC
Основные характеристики
GC=F:
2.31
^GSPC:
1.62
GC=F:
2.86
^GSPC:
2.20
GC=F:
1.41
^GSPC:
1.30
GC=F:
4.33
^GSPC:
2.46
GC=F:
10.89
^GSPC:
10.01
GC=F:
3.18%
^GSPC:
2.08%
GC=F:
14.76%
^GSPC:
12.88%
GC=F:
-44.36%
^GSPC:
-56.78%
GC=F:
-0.08%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, GC=F показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции GC=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.26% против 11.04% соответственно.
GC=F
11.73%
6.14%
17.11%
45.45%
10.84%
8.26%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GC=F и ^GSPC
GC=F
^GSPC
Сравнение GC=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и ^GSPC
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и ^GSPC
Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.