PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с SI=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с SI=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Silver (SI=F).

Доходность

Сравнение доходности GC=F и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Silver (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GC=F и SI=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC=F
Gold		10.61%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%
SI=F
Silver		6.11%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у SI=F с доходностью 6.11%. За последние 10 лет акции GC=F уступали акциям SI=F по среднегодовой доходности: 14.62% против 17.41% соответственно.

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%

SI=F

1 день
6.16%
1 месяц
-15.68%
С начала года
6.11%
6 месяцев
58.42%
1 год
118.37%
3 года*
45.65%
5 лет*
24.59%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold

Silver

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с GLLGC=F с BZ=F
Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с PAASSI=F с PL=FSI=F с GLDSI=F с RGLDSI=F с MAGSI=F с SAMGSI=F с COPA.L

Доходность на риск

GC=F vs. SI=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC=FSI=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.56

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.93

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

3.09

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

8.80

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC=F vs. SI=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SI=F равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=FSI=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.56

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.62

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.50

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.22

+0.43

Корреляция

Корреляция между GC=F и SI=F составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GC=F и SI=F

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки SI=F в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и SI=F.

Загрузка...

Показатели просадок

GC=FSI=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.36%

-91.54%

+47.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-41.00%

+23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-41.00%

+20.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-43.13%

+22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-34.94%

+24.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-61.14%

+48.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

14.41%

-9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и SI=F

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 11.29%, в то время как у Silver (SI=F) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GC=FSI=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

18.12%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

62.49%

-37.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

58.92%

-31.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

37.21%

-19.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

33.13%

-16.77%