Сравнение PA=F с TLT
PA=F (Palladium) is an asset, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PA=F и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PA=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -1.85%
Сравнение доходности по годам PA=F и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PA=F Palladium | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.98% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.11% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -28.80% |
Correlation
The correlation between PA=F and TLT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PA=F vs. TLT — Ранг доходности на риск
PA=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLT
Сравнение PA=F c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladium (PA=F) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PA=F | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PA=F и TLT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PA=F | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -48.35% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -39.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.88% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PA=F и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PA=F | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.54% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.88% | — |
Часто задаваемые вопросы
PA=F and TLT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PA=F и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор