PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Gold Futures (GC=F) Коэффициент Шарпа: 1.22

Фьючерс · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

Gold futures are standardized COMEX futures contracts on gold traded through CME Group venues. The standard GC contract represents 100 troy ounces of gold, is quoted in U.S. dollars per troy ounce, and is widely used for gold price discovery, hedging, and speculation.

Коэффициент Шарпа GC=F равен 1.22, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.22 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа GC=F

Ранг коэффициента Шарпа GC=F: 53.253
Средне

GC=F опережает 53.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция GC=F на рынке

График показывает коэффициент Шарпа GC=F относительно всех фьючерсов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 1.46
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.46 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 2.41+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.22 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными фьючерсов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа GC=F с другими аналогичными инвестициями за несколько временных периодов.

Данные показывают доступные временные периоды, а также средние показатели за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
NQ=FE-Mini Nasdaq 100 Futures2.44
ES=FS&P 500 E-Mini Futures2.14
SI=FSilver1.46
PL=FPlatinum1.32
GC=FGold Futures1.22
BZ=FCrude Oil Brent0.86
CL=FCrude Oil WTI0.86
HG=FCopper0.83
PA=FPalladium0.53

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа GC=F во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда GC=F стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

GC=F действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель