PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Gold (GC=F)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GC=F с PHYS, GC=F с UUP, GC=F с BZ=F, GC=F с HG=F, GC=F с ^GSPC, GC=F с FXA, GC=F с DUST, GC=F с GLL, GC=F с JNUG, GC=F с AUD=X

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.27%
14.94%
GC=F (Gold)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Gold показал доход в 27.17% с начала года и 35.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gold составила 7.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года27.17%25.82%
1 месяц-1.31%3.20%
6 месяцев12.27%14.94%
1 год35.71%35.92%
5 лет (среднегодовая)10.99%14.22%
10 лет (среднегодовая)7.30%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GC=F, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.68%-0.13%8.39%3.34%1.37%0.21%4.24%2.77%5.71%3.89%27.17%
20236.03%-5.21%8.60%-0.14%-0.27%-2.46%0.59%-0.05%-3.80%6.04%3.00%1.19%13.34%
2022-1.78%5.82%1.04%-0.39%-3.58%-2.41%-1.66%-4.09%-1.45%-1.61%6.14%4.22%-0.43%
2021-2.42%-6.45%-0.09%2.39%7.65%-6.67%2.33%-0.23%-3.09%2.17%-1.20%3.04%-3.47%
20204.17%-1.19%0.90%7.37%2.56%2.04%12.00%-0.89%-3.04%-1.49%-5.54%6.61%24.59%
20193.24%-0.52%-1.86%-0.54%2.32%5.68%2.55%7.64%-3.10%1.75%-2.81%3.68%18.87%
20182.50%-1.76%0.90%-1.77%-0.69%-3.11%-2.92%-0.92%-1.62%4.12%-1.28%4.76%-2.14%
20175.10%3.64%-0.11%0.17%1.09%-1.95%2.44%4.08%-3.00%-0.83%-0.07%2.60%13.59%
20165.29%10.52%-0.95%5.59%-6.09%10.30%1.10%-2.90%0.37%-2.33%-8.99%-1.78%8.46%
20157.99%-5.15%-0.37%-2.78%1.17%-1.62%-6.32%3.98%-2.15%2.44%-6.62%-0.52%-10.44%
20143.18%6.56%-3.16%0.27%-2.89%6.45%-2.47%-0.48%-5.65%-3.54%0.31%0.74%-1.50%
2013-0.85%-4.99%1.41%-9.61%-3.69%-9.84%4.39%6.49%-7.89%2.11%-4.76%-3.89%-28.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GC=F среди futures на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gold (GC=F) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GC=F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.502.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.004.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 12.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0012.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.504.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0020.05

Коэффициент Шарпа

Gold на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
3.08
GC=F (Gold)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.94%
0
GC=F (Gold)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gold показал максимальную просадку в 44.36%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1314 торговых сессий.

Текущая просадка Gold составляет 5.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.36%22 авг. 2011 г.123717 дек. 2015 г.131422 июл. 2020 г.2551
-29.73%18 мар. 2008 г.16813 нояб. 2008 г.22710 сент. 2009 г.395
-21.92%11 мая 2006 г.1033 окт. 2006 г.24518 сент. 2007 г.348
-20.87%6 авг. 2020 г.61325 сент. 2022 г.3391 дек. 2023 г.952
-15.17%5 февр. 2003 г.446 апр. 2003 г.1118 сент. 2003 г.155

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gold составляет 5.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.19%
3.89%
GC=F (Gold)
Benchmark (^GSPC)