График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Gold (GC=F) показал доход в 8.65% с начала года и 50.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GC=F составила 14.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Gold
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 22.36%
- 1 год
- 50.49%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 14.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GC=F закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.98% | 10.96% | -10.15% | 8.65% | |||||||||
| 2025 | 6.97% | 0.86% | 10.08% | 5.83% | -0.49% | 0.17% | -0.04% | 5.48% | 10.57% | 3.68% | 2.75% | 5.71% | 64.52% |
| 2024 | -0.68% | -0.13% | 8.39% | 3.34% | 1.37% | 0.21% | 4.24% | 2.77% | 5.71% | 3.88% | -2.97% | -1.05% | 27.48% |
| 2023 | 6.03% | -5.21% | 7.66% | 1.07% | -1.32% | -2.18% | 2.57% | -1.64% | -4.65% | 7.42% | 2.66% | 1.19% | 13.34% |
| 2022 | -1.78% | 5.82% | 2.62% | -2.05% | -3.49% | -2.09% | -2.28% | -2.84% | -2.94% | -1.59% | 6.73% | 4.22% | -0.43% |
| 2021 | -2.42% | -6.45% | -0.83% | 3.12% | 7.65% | -6.92% | 2.36% | 0.13% | -3.29% | 1.58% | -0.53% | 3.04% | -3.47% |
Метрики бенчмарка
Gold: годовая альфа составляет 12.59%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 30.08.2000.
- Этот актив участвовал в 27.59% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -23.72%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого актива с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот актив движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.59%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 27.59%
- Участие в снижении
- -23.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GC=F имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди фьючерсов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gold (GC=F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GC=F | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.90 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.39 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.40 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 6.61 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GC=F в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Gold показал максимальную просадку в 44.36%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1156 торговых сессий.
Текущая просадка Gold составляет 11.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.36% | 23 авг. 2011 г. | 1134 | 17 дек. 2015 г. | 1156 | 23 июл. 2020 г. | 2290 |
| -29.73% | 19 мар. 2008 г. | 200 | 13 нояб. 2008 г. | 234 | 11 сент. 2009 г. | 434 |
| -21.92% | 12 мая 2006 г. | 124 | 4 окт. 2006 г. | 277 | 19 сент. 2007 г. | 401 |
| -20.87% | 7 авг. 2020 г. | 538 | 26 сент. 2022 г. | 299 | 1 дек. 2023 г. | 837 |
| -17.73% | 30 янв. 2026 г. | 40 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...