PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gold Futures

Доходность

График доходности GC=F

Gold Futures (GC=F) прибавил 3.2% с начала года. Текущая цена акции GC=F — $4,463. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GC=F 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,361.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Gold Futures (GC=F) показал доход в 3.17% с начала года и 33.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GC=F составила 13.66%, что совпадает с показателем бенчмарка S&P 500 Index.


Gold Futures

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.26%
С начала года
3.17%
6 месяцев
6.27%
1 год
33.21%
3 года*
31.73%
5 лет*
18.75%
10 лет*
13.66%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность GC=F по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении GC=F закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -11.4%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20268.98%10.96%-11.14%-0.71%-1.17%-2.14%3.17%
20256.97%0.86%10.08%5.83%-0.49%0.17%-0.04%5.48%10.57%3.68%2.75%5.71%64.52%
2024-0.68%-0.13%8.39%3.34%1.37%0.21%4.24%2.77%5.71%3.88%-2.97%-1.05%27.48%
20236.03%-5.21%7.66%1.07%-1.32%-2.18%2.57%-1.64%-4.65%7.42%2.66%1.19%13.34%
2022-1.78%5.82%2.62%-2.05%-3.49%-2.09%-2.28%-2.84%-2.94%-1.59%6.73%4.22%-0.43%
2021-2.42%-6.45%-0.83%3.12%7.65%-6.92%2.36%0.13%-3.29%1.58%-0.53%3.04%-3.47%

Метрики бенчмарка

Gold Futures has an annualized alpha of 12.26%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2000.

  • This asset captured 26.53% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -22.66%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this asset is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this asset's risk.
  • R2 of 0.00 means this asset moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа
12.26%
Бета
0.02
0.00
Участие в росте
26.53%
Участие в снижении
-22.66%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GC=F имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными фьючерсов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск GC=F: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gold Futures (GC=F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GC=FБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.93

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

13.52

-8.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Gold Futures показал максимальную просадку в 44.36%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1156 торговых сессий.

Текущая просадка Gold Futures составляет 16.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2015 года2015
-44.36%дек. 2015 г.
4y 3mo4y 7mo
8y 11moавг. 2011 г. - июль 2020 г.
Финансовый кризис2007–2009
-29.73%нояб. 2008 г.
7mo 29d10mo 2d
1y 5moмарт 2008 г. - сент. 2009 г.
Медвежий рынок 2006 года2006
-21.92%окт. 2006 г.
4mo 25d11mo 20d
1y 4moмай 2006 г. - сент. 2007 г.
Медвежий рынок2022
-20.87%сент. 2022 г.
2y 1mo1y 2mo
3y 3moавг. 2020 г. - дек. 2023 г.
Коррекция 2026 года2026
-17.73%март 2026 г.
1mo 25d
4mo 5dянв. 2026 г. - сейчас

Показатели просадок


GC=FБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.36%

-56.78%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-9.10%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-18.90%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-25.43%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-33.92%

+13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

-0.74%

-15.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-10.72%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

1.97%

+5.12%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с GC=F

Добавьте Gold Futures в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с GC=F