PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Gold (GC=F)
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gold

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Gold (GC=F) показал доход в 8.65% с начала года и 50.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GC=F составила 14.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.


Gold

1 день
3.84%
1 месяц
-10.15%
С начала года
8.65%
6 месяцев
22.36%
1 год
50.49%
3 года*
33.64%
5 лет*
22.17%
10 лет*
14.42%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении GC=F закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -11.4%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20268.98%10.96%-10.15%8.65%
20256.97%0.86%10.08%5.83%-0.49%0.17%-0.04%5.48%10.57%3.68%2.75%5.71%64.52%
2024-0.68%-0.13%8.39%3.34%1.37%0.21%4.24%2.77%5.71%3.88%-2.97%-1.05%27.48%
20236.03%-5.21%7.66%1.07%-1.32%-2.18%2.57%-1.64%-4.65%7.42%2.66%1.19%13.34%
2022-1.78%5.82%2.62%-2.05%-3.49%-2.09%-2.28%-2.84%-2.94%-1.59%6.73%4.22%-0.43%
2021-2.42%-6.45%-0.83%3.12%7.65%-6.92%2.36%0.13%-3.29%1.58%-0.53%3.04%-3.47%

Метрики бенчмарка

Gold: годовая альфа составляет 12.59%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 30.08.2000.

  • Этот актив участвовал в 27.59% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -23.72%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
  • Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого актива с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.00 означает, что этот актив движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
12.59%
Бета
0.02
0.00
Участие в росте
27.59%
Участие в снижении
-23.72%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GC=F имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди фьючерсов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск GC=F: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gold (GC=F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GC=FБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.90

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.39

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.40

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

6.61

+3.75

Изучите показатели доходности на риск для GC=F в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Gold показал максимальную просадку в 44.36%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1156 торговых сессий.

Текущая просадка Gold составляет 11.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.36%23 авг. 2011 г.113417 дек. 2015 г.115623 июл. 2020 г.2290
-29.73%19 мар. 2008 г.20013 нояб. 2008 г.23411 сент. 2009 г.434
-21.92%12 мая 2006 г.1244 окт. 2006 г.27719 сент. 2007 г.401
-20.87%7 авг. 2020 г.53826 сент. 2022 г.2991 дек. 2023 г.837
-17.73%30 янв. 2026 г.4026 мар. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...