PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PA=F с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PA=F с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palladium (PA=F) и iShares Gold Trust (IAU).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PA=F и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palladium (PA=F) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PA=F и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PA=F
Palladium		-9.07%79.07%-17.98%-38.30%-5.52%-22.50%28.42%59.67%13.49%54.27%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, PA=F показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции PA=F уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.20% против 14.27% соответственно.

PA=F

1 день
0.70%
1 месяц
-15.95%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
16.16%
1 год
48.03%
3 года*
0.31%
5 лет*
-11.11%
10 лет*
10.20%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palladium

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с PA=F:
PA=F с GC=FPA=F с HG=FPA=F с BTC-USDPA=F с UUPPA=F с ^GSPCPA=F с XAUUSD=X
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Доходность на риск

PA=F vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PA=F
Ранг доходности на риск PA=F: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PA=F: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PA=F: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PA=F: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PA=F: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PA=F: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PA=F c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladium (PA=F) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PA=FIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.90

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.33

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.72

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

9.95

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PA=F vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PA=F на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PA=F и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PA=FIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.90

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

1.26

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.90

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.65

-0.45

Корреляция

Корреляция между PA=F и IAU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PA=F и IAU

Максимальная просадка PA=F за все время составила -74.88%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PA=F и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

PA=FIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.88%

-45.14%

-29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.19%

-19.18%

-19.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.88%

-20.93%

-53.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.88%

-21.82%

-53.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.96%

-11.71%

-43.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.66%

-15.98%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.89%

5.23%

+8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PA=F и IAU

Palladium (PA=F) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что PA=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PA=FIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

10.44%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.85%

24.15%

+22.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.49%

27.64%

+23.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.63%

17.70%

+25.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.42%

15.83%

+21.59%