PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PA=F с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PA=F с UUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palladium (PA=F) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).

UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PA=F и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palladium (PA=F) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PA=F и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PA=F
Palladium		-9.07%79.07%-17.98%-38.30%-5.52%-22.50%28.42%59.67%13.49%54.27%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		2.59%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Доходность по периодам

С начала года, PA=F показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции PA=F превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 10.20% против 3.07% соответственно.

PA=F

1 день
0.70%
1 месяц
-15.95%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
16.16%
1 год
48.03%
3 года*
0.31%
5 лет*
-11.11%
10 лет*
10.20%

UUP

1 день
-0.18%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.28%
1 год
0.37%
3 года*
4.58%
5 лет*
5.16%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palladium

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с PA=F:
PA=F с GC=FPA=F с HG=FPA=F с BTC-USDPA=F с ^GSPCPA=F с IAUPA=F с XAUUSD=X
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

PA=F vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PA=F
Ранг доходности на риск PA=F: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PA=F: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PA=F: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PA=F: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PA=F: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PA=F: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PA=F c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladium (PA=F) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PA=FUUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.05

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.12

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.08

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

0.15

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PA=F vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PA=F на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PA=F и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PA=FUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.05

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.72

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.20

0.00

Корреляция

Корреляция между PA=F и UUP составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок PA=F и UUP

Максимальная просадка PA=F за все время составила -74.88%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PA=F и UUP.

Загрузка...

Показатели просадок

PA=FUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.88%

-22.19%

-52.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.19%

-5.62%

-32.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.88%

-10.37%

-64.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.88%

-14.24%

-60.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.96%

-3.93%

-51.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.66%

-8.96%

-17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.89%

3.20%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PA=F и UUP

Palladium (PA=F) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что PA=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PA=FUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

2.07%

+11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.85%

4.17%

+42.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.49%

7.42%

+44.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.63%

7.24%

+36.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.42%

6.99%

+30.43%