PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с UUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GC=F и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.97%
4.62%
GC=F
UUP

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 7.25% против 3.52% соответственно.


GC=F

С начала года

27.95%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

8.97%

1 год

33.43%

5 лет (среднегодовая)

11.09%

10 лет (среднегодовая)

7.25%

UUP

С начала года

10.45%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

4.62%

1 год

8.97%

5 лет (среднегодовая)

4.08%

10 лет (среднегодовая)

3.52%

Основные характеристики


GC=FUUP
Коэф-т Шарпа2.151.45
Коэф-т Сортино2.762.19
Коэф-т Омега1.391.26
Коэф-т Кальмара3.781.52
Коэф-т Мартина11.305.51
Индекс Язвы2.68%1.57%
Дневная вол-ть14.23%5.95%
Макс. просадка-44.36%-22.19%
Текущая просадка-5.36%-0.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между GC=F и UUP составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GC=F c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.151.69
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.502.762.60
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.391.33
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.003.781.66
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 11.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0011.306.21
GC=F
UUP

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
1.69
GC=F
UUP

Просадки

Сравнение просадок GC=F и UUP

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и UUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.36%
-0.63%
GC=F
UUP

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и UUP

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.28%
2.41%
GC=F
UUP