Сравнение GC=F с UUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).
UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или UUP.
Основные характеристики
| GC=F | UUP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.31% | 8.97% |
| Дох-ть за 1 год | 36.82% | 5.17% |
| Дох-ть за 3 года | 12.19% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.47% | 3.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.71% | 3.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 1.36 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 5.85 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 13.47 | 3.14 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 13.98% | 6.12% |
| Макс. просадка | -44.36% | -22.19% |
| Текущая просадка | -3.62% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между GC=F и UUP составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и UUP
С начала года, GC=F показывает доходность 30.31%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 7.71% против 3.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GC=F c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и UUP
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и UUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и UUP
Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.