PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GC=F с UUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с UUP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).

UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или UUP.

Корреляция

Корреляция между GC=F и UUP составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности GC=F и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
406.80%
28.37%
GC=F
UUP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.27

UUP:

-0.08

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.92

UUP:

-0.05

Коэф-т Омега

GC=F:

1.41

UUP:

0.99

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.76

UUP:

-0.06

Коэф-т Мартина

GC=F:

12.08

UUP:

-0.20

Индекс Язвы

GC=F:

3.15%

UUP:

2.86%

Дневная вол-ть

GC=F:

16.53%

UUP:

7.31%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

UUP:

-22.19%

Текущая просадка

GC=F:

-2.23%

UUP:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью -6.90%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 9.39% против 2.30% соответственно.

GC=F

С начала года

26.66%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

21.50%

1 год

42.94%

5 лет

12.61%

10 лет

9.39%

UUP

С начала года

-6.90%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-2.23%

1 год

-0.47%

5 лет

2.49%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и UUP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
GC=F: 2.27
UUP: 0.03
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
GC=F: 2.92
UUP: 0.09
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
GC=F: 1.41
UUP: 1.01
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GC=F: 4.76
UUP: 0.02
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 12.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GC=F: 12.08
UUP: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа UUP равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.27
0.03
GC=F
UUP

Просадки

Сравнение просадок GC=F и UUP

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и UUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-8.24%
GC=F
UUP

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и UUP

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.80%
3.67%
GC=F
UUP