PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с UUP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).

UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GC=F и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GC=F и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.07%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 14.46% против 3.13% соответственно.

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%

UUP

1 день
0.47%
1 месяц
1.46%
С начала года
3.07%
6 месяцев
4.62%
1 год
1.27%
3 года*
4.90%
5 лет*
5.26%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с BZ=FGC=F с GLL
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с DBA

Доходность на риск

GC=F vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC=FUUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.17

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.28

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.04

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

0.15

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

0.30

+9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC=F vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=FUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.17

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.73

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.45

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.20

+0.44

Корреляция

Корреляция между GC=F и UUP составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок GC=F и UUP

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и UUP.

Загрузка...

Показатели просадок

GC=FUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.36%

-22.19%

-22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-5.39%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-10.37%

-10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-14.24%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-3.48%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-8.95%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.85%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и UUP

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GC=FUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

2.10%

+9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

4.20%

+20.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

7.43%

+20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

7.24%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

6.99%

+9.38%