PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PA=F с HG=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PA=F и HG=F составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PA=F и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palladium (PA=F) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
224.41%
98.01%
PA=F
HG=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PA=F:

-0.09

HG=F:

-0.03

Коэф-т Сортино

PA=F:

0.13

HG=F:

0.12

Коэф-т Омега

PA=F:

1.01

HG=F:

1.01

Коэф-т Кальмара

PA=F:

-0.05

HG=F:

-0.03

Коэф-т Мартина

PA=F:

-0.21

HG=F:

-0.05

Индекс Язвы

PA=F:

15.76%

HG=F:

15.00%

Дневная вол-ть

PA=F:

35.66%

HG=F:

23.18%

Макс. просадка

PA=F:

-72.41%

HG=F:

-62.54%

Текущая просадка

PA=F:

-67.47%

HG=F:

-5.78%

Доходность по периодам

С начала года, PA=F показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у HG=F с доходностью 22.11%. За последние 10 лет акции PA=F уступали акциям HG=F по среднегодовой доходности: 2.57% против 5.95% соответственно.


PA=F

С начала года

6.62%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

-4.57%

1 год

-2.25%

5 лет

-13.51%

10 лет

2.57%

HG=F

С начала года

22.11%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

6.98%

1 год

20.80%

5 лет

17.00%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PA=F и HG=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PA=F
Ранг риск-скорректированной доходности PA=F, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PA=F, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PA=F, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PA=F, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PA=F, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PA=F, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PA=F c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladium (PA=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PA=F, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
PA=F: 0.00
HG=F: 0.13
Коэффициент Сортино PA=F, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
PA=F: 0.28
HG=F: 0.33
Коэффициент Омега PA=F, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
PA=F: 1.03
HG=F: 1.04
Коэффициент Кальмара PA=F, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PA=F: 0.00
HG=F: 0.13
Коэффициент Мартина PA=F, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PA=F: 0.01
HG=F: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа PA=F на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа HG=F равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PA=F и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.13
PA=F
HG=F

Просадки

Сравнение просадок PA=F и HG=F

Максимальная просадка PA=F за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки HG=F в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PA=F и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.47%
-5.78%
PA=F
HG=F

Волатильность

Сравнение волатильности PA=F и HG=F

Текущая волатильность для Palladium (PA=F) составляет 5.34%, в то время как у Copper (HG=F) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что PA=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.34%
6.06%
PA=F
HG=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab