PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PA=F с HG=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PA=F с HG=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palladium (PA=F) и Copper (HG=F).

Доходность

Сравнение доходности PA=F и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palladium (PA=F) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PA=F и HG=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PA=F
Palladium		-9.07%79.07%-17.98%-38.30%-5.52%-22.50%28.42%59.67%13.49%54.27%
HG=F
Copper		0.91%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%

Доходность по периодам

С начала года, PA=F показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у HG=F с доходностью 0.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PA=F имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции HG=F немного впереди с 10.23%.

PA=F

1 день
0.70%
1 месяц
-15.95%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
16.16%
1 год
48.03%
3 года*
0.31%
5 лет*
-11.11%
10 лет*
10.20%

HG=F

1 день
1.02%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.91%
6 месяцев
16.00%
1 год
12.72%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palladium

Copper

Часто сравнивают с PA=F:
PA=F с GC=FPA=F с BTC-USDPA=F с UUPPA=F с ^GSPCPA=F с IAUPA=F с XAUUSD=X
Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPY

Доходность на риск

PA=F vs. HG=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PA=F
Ранг доходности на риск PA=F: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PA=F: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PA=F: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PA=F: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PA=F: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PA=F: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PA=F c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladium (PA=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PA=FHG=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.30

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.61

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.86

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

1.79

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PA=F vs. HG=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PA=F на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа HG=F равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PA=F и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PA=FHG=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.30

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.26

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.42

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.00

+0.20

Корреляция

Корреляция между PA=F и HG=F составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PA=F и HG=F

Максимальная просадка PA=F за все время составила -74.88%, что меньше максимальной просадки HG=F в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PA=F и HG=F.

Загрузка...

Показатели просадок

PA=FHG=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.88%

-99.27%

+24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.19%

-25.17%

-13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.88%

-34.96%

-39.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.88%

-36.54%

-38.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.96%

-8.00%

-46.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.66%

-29.73%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.89%

12.06%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PA=F и HG=F

Palladium (PA=F) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Copper (HG=F) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что PA=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PA=FHG=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

6.96%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.85%

20.78%

+26.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.49%

36.93%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.63%

26.75%

+16.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.42%

23.53%

+13.89%