PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PA=F с HG=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PA=F с HG=F

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palladium (PA=F) и Copper (HG=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PA=F или HG=F.

Корреляция

Корреляция между PA=F и HG=F составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PA=F и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palladium (PA=F) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
213.28%
94.93%
PA=F
HG=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PA=F:

0.14

HG=F:

0.13

Коэф-т Сортино

PA=F:

0.49

HG=F:

0.34

Коэф-т Омега

PA=F:

1.06

HG=F:

1.05

Коэф-т Кальмара

PA=F:

0.07

HG=F:

0.14

Коэф-т Мартина

PA=F:

0.30

HG=F:

0.36

Индекс Язвы

PA=F:

16.99%

HG=F:

8.73%

Дневная вол-ть

PA=F:

35.76%

HG=F:

25.56%

Макс. просадка

PA=F:

-72.41%

HG=F:

-62.54%

Текущая просадка

PA=F:

-68.59%

HG=F:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, PA=F показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у HG=F с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции PA=F уступали акциям HG=F по среднегодовой доходности: 1.77% против 5.61% соответственно.

PA=F

С начала года

2.96%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

-21.92%

1 год

-4.53%

5 лет

-13.07%

10 лет

1.77%

HG=F

С начала года

20.20%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

11.53%

1 год

5.90%

5 лет

15.14%

10 лет

5.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PA=F и HG=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PA=F
Ранг риск-скорректированной доходности PA=F, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PA=F, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PA=F, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PA=F, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PA=F, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PA=F, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PA=F c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladium (PA=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PA=F, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
PA=F: 0.14
HG=F: 0.26
Коэффициент Сортино PA=F, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
PA=F: 0.49
HG=F: 0.51
Коэффициент Омега PA=F, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
PA=F: 1.06
HG=F: 1.07
Коэффициент Кальмара PA=F, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PA=F: 0.07
HG=F: 0.28
Коэффициент Мартина PA=F, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PA=F: 0.30
HG=F: 0.71

Показатель коэффициента Шарпа PA=F на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HG=F равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PA=F и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.600.80NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.26
PA=F
HG=F

Просадки

Сравнение просадок PA=F и HG=F

Максимальная просадка PA=F за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки HG=F в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PA=F и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.59%
-7.25%
PA=F
HG=F

Волатильность

Сравнение волатильности PA=F и HG=F

Текущая волатильность для Palladium (PA=F) составляет 10.00%, в то время как у Copper (HG=F) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что PA=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.00%
13.73%
PA=F
HG=F