PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GC=F с XAUUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с XAUUSD=X

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или XAUUSD=X.

Корреляция

Корреляция между GC=F и XAUUSD=X составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

1.95

XAUUSD=X:

1.89

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.54

XAUUSD=X:

2.91

Коэф-т Омега

GC=F:

1.34

XAUUSD=X:

1.38

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.42

XAUUSD=X:

4.54

Коэф-т Мартина

GC=F:

11.33

XAUUSD=X:

12.65

Индекс Язвы

GC=F:

3.12%

XAUUSD=X:

2.90%

Дневная вол-ть

GC=F:

18.13%

XAUUSD=X:

17.25%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

XAUUSD=X:

-69.75%

Текущая просадка

GC=F:

-6.63%

XAUUSD=X:

-7.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GC=F показывает доходность 21.15%, а XAUUSD=X немного выше – 21.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GC=F имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции XAUUSD=X немного отстают с 9.72%.

GC=F

С начала года

21.15%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

23.42%

1 год

35.34%

5 лет

12.70%

10 лет

10.04%

XAUUSD=X

С начала года

21.55%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

23.92%

1 год

35.26%

5 лет

12.43%

10 лет

9.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и XAUUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности XAUUSD=X, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAUUSD=X равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GC=F и XAUUSD=X

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки XAUUSD=X в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и XAUUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и XAUUSD=X

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...