PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с XAUUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности GC=F и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GC=F и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		8.19%64.75%27.24%13.14%-0.25%-3.50%24.55%18.77%-1.71%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью 8.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GC=F имеют среднегодовую доходность 14.46%, а акции XAUUSD=X немного отстают с 14.43%.

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%

XAUUSD=X

1 день
-1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
21.27%
1 год
49.22%
3 года*
33.08%
5 лет*
21.93%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLLGC=F с BZ=F
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TOXAUUSD=X с UGL

Доходность на риск

GC=F vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC=FXAUUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.61

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.08

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.93

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

6.72

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC=F vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAUUSD=X равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=FXAUUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.04

Корреляция

Корреляция между GC=F и XAUUSD=X составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GC=F и XAUUSD=X

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, примерно равная максимальной просадке XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и XAUUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

GC=FXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.36%

-44.69%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-19.70%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-20.81%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-21.35%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-13.69%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-16.32%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

5.67%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и XAUUSD=X

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GC=FXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

9.69%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

21.25%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

23.73%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

16.36%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

15.04%

+1.33%