PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с XAUUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GC=F (Gold Futures) is an asset, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, GC=F returned 13.72%/yr vs 13.28%/yr for XAUUSD=X. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью 0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GC=F имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции XAUUSD=X немного отстают с 13.28%.

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.87%
1 год
34.37%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%

XAUUSD=X

1 день
-3.29%
1 месяц
-7.74%
С начала года
0.12%
6 месяцев
3.08%
1 год
29.08%
3 года*
30.14%
5 лет*
18.01%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC=F
Gold Futures		4.09%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		0.12%64.75%27.24%13.14%-0.25%-3.50%24.55%18.77%-1.71%13.14%

Correlation

The correlation between GC=F and XAUUSD=X is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2007 г.

0.82

The correlation between GC=F and XAUUSD=X shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Futures

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=FGC=F с GLL
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TOXAUUSD=X с XAGUSD=X

Доходность на риск

GC=F vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC=FXAUUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.00

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.37

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.14

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

2.87

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC=F vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAUUSD=X равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=FXAUUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.00

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GC=F и XAUUSD=X

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, примерно равная максимальной просадке XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и XAUUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC=FXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.36%

-44.69%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-20.13%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-20.13%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-20.81%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-21.35%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-20.13%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-16.42%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

8.77%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и XAUUSD=X

Текущая волатильность для Gold Futures (GC=F) составляет 4.73%, в то время как у Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC=FXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.61%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.11%

21.67%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

22.90%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

16.58%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

15.11%

+1.33%

Часто задаваемые вопросы

GC=F and XAUUSD=X have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAUUSD=X has higher volatility (5.61%) compared to GC=F (4.73%). In terms of maximum drawdown, GC=F dropped -44.36% vs XAUUSD=X's -44.69%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и XAUUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор