PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PA=F с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PA=F с XAUUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PA=F (Palladium) is an asset, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, PA=F returned 9.07%/yr vs 13.28%/yr for XAUUSD=X. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PA=F и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palladium (PA=F) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PA=F показывает доходность -18.52%, что значительно ниже, чем у XAUUSD=X с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции PA=F уступали акциям XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 9.07% против 13.28% соответственно.

PA=F

1 день
0.79%
1 месяц
-14.13%
С начала года
-18.52%
6 месяцев
-11.63%
1 год
31.38%
3 года*
-1.66%
5 лет*
-14.14%
10 лет*
9.07%

XAUUSD=X

1 день
-3.29%
1 месяц
-7.74%
С начала года
0.12%
6 месяцев
3.08%
1 год
29.08%
3 года*
30.14%
5 лет*
18.01%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PA=F и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PA=F
Palladium		-18.52%79.07%-17.98%-38.30%-5.52%-22.50%28.42%59.67%13.49%54.27%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		0.12%64.75%27.24%13.14%-0.25%-3.50%24.55%18.77%-1.71%13.14%

Correlation

The correlation between PA=F and XAUUSD=X is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2007 г.

0.36

The correlation between PA=F and XAUUSD=X shifts across timeframes, from 0.31 (10 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palladium

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с PA=F:
PA=F с BTC-USDPA=F с HG=FPA=F с GC=FPA=F с IAUPA=F с ^GSPCPA=F с UUPPA=F с TLT
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TO

Доходность на риск

PA=F vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PA=F
Ранг доходности на риск PA=F: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PA=F: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PA=F: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PA=F: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PA=F: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PA=F: 77
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PA=F c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladium (PA=F) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PA=FXAUUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.00

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.37

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

1.14

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

2.87

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PA=F vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PA=F на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа XAUUSD=X равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PA=F и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PA=FXAUUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.00

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.97

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.82

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.58

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PA=F и XAUUSD=X

Максимальная просадка PA=F за все время составила -74.88%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PA=F и XAUUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PA=FXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.88%

-44.69%

-30.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.30%

-20.13%

-19.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.53%

-20.13%

-21.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.88%

-20.81%

-54.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.88%

-21.35%

-53.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.64%

-20.13%

-39.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.90%

-16.42%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.45%

8.77%

+10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PA=F и XAUUSD=X

Palladium (PA=F) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что PA=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PA=FXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

5.61%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.86%

21.67%

+26.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.69%

22.90%

+29.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.23%

16.58%

+27.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.62%

15.11%

+22.51%

Часто задаваемые вопросы

PA=F and XAUUSD=X have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PA=F has higher volatility (9.89%) compared to XAUUSD=X (5.61%). In terms of maximum drawdown, PA=F dropped -74.88% vs XAUUSD=X's -44.69%.

XAUUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PA=F и XAUUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор