PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PA=F с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PA=F с XAUUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palladium (PA=F) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности PA=F и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palladium (PA=F) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PA=F и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PA=F
Palladium		-7.01%79.07%-17.98%-38.30%-5.52%-22.50%28.42%59.67%13.49%54.27%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		8.19%64.75%27.24%13.14%-0.25%-3.50%24.55%18.77%-1.71%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, PA=F показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у XAUUSD=X с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции PA=F уступали акциям XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 10.62% против 14.43% соответственно.

PA=F

1 день
2.48%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
20.30%
1 год
53.76%
3 года*
1.29%
5 лет*
-10.71%
10 лет*
10.62%

XAUUSD=X

1 день
-1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
21.27%
1 год
49.22%
3 года*
33.08%
5 лет*
21.93%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palladium

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с PA=F:
PA=F с GC=FPA=F с HG=FPA=F с BTC-USDPA=F с UUPPA=F с ^GSPCPA=F с IAU
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TO

Доходность на риск

PA=F vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PA=F
Ранг доходности на риск PA=F: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PA=F: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PA=F: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PA=F: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PA=F: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PA=F: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PA=F c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladium (PA=F) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PA=FXAUUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.61

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.08

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.93

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

6.72

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PA=F vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PA=F на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа XAUUSD=X равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PA=F и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PA=FXAUUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.61

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

1.20

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.90

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.59

-0.39

Корреляция

Корреляция между PA=F и XAUUSD=X составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PA=F и XAUUSD=X

Максимальная просадка PA=F за все время составила -74.88%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PA=F и XAUUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

PA=FXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.88%

-44.69%

-30.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.19%

-19.70%

-18.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.88%

-20.81%

-54.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.88%

-21.35%

-53.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.94%

-13.69%

-40.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-16.32%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.02%

5.67%

+8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PA=F и XAUUSD=X

Palladium (PA=F) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что PA=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PA=FXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

9.69%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

21.25%

+25.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.53%

23.73%

+27.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.63%

16.36%

+27.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.42%

15.04%

+22.38%