График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PA=F
Palladium (PA=F) снизился на 18.5% с начала года. Текущая цена акции PA=F — $1,328. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PA=F 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $467.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Palladium (PA=F) показал доход в -18.52% с начала года и 31.38% за последние 12 месяцев.
Palladium
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -18.52%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- -1.66%
- 5 лет*
- -14.14%
- 10 лет*
- 9.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность PA=F по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2008 г. с доходностью +36.2%, в то время как худший месяц был авг. 2008 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PA=F закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.63% | 6.15% | -17.91% | 3.75% | -10.84% | -2.46% | -18.52% | ||||||
| 2025 | 17.81% | -14.92% | 9.74% | -6.63% | 3.66% | 14.30% | 8.96% | -6.26% | 13.85% | 13.03% | 4.84% | 6.80% | 79.07% |
| 2024 | -9.81% | -5.46% | 8.15% | -6.83% | -4.45% | 7.38% | -5.40% | 4.79% | 3.18% | 11.55% | -10.93% | -8.45% | -17.98% |
| 2023 | -8.14% | -13.41% | 2.64% | 2.25% | -10.44% | -9.10% | 5.24% | -4.73% | 2.51% | -10.84% | -8.90% | 8.74% | -38.30% |
| 2022 | 22.88% | 6.37% | -8.40% | 1.56% | -13.74% | -3.62% | 11.58% | -3.15% | 4.84% | -15.38% | 0.98% | -3.45% | -5.52% |
| 2021 | -9.96% | 5.36% | 12.34% | 12.15% | -2.96% | -2.38% | -4.19% | -7.41% | -23.09% | 4.82% | -12.72% | 9.65% | -22.50% |
Метрики бенчмарка
Palladium has an annualized alpha of -8.93%, beta of 1.14, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 09, 2006.
- This asset participated in 231.65% of S&P 500 Index downside but only 64.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this asset moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.93%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 64.77%
- Участие в снижении
- 231.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PA=F имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди фьючерсов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Palladium (PA=F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PA=F | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Palladium показал максимальную просадку в 74.88%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Palladium составляет 59.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -74.88%авг. 2024 г. | 2y 5mo | — | 4y 3moмарт 2022 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -72.30%дек. 2008 г. | 9mo 10d | 1y 10mo | 2y 7moфевр. 2008 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -48.27%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moсент. 2014 г. - авг. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -46.67%март 2020 г. | 23d | 1y 28d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -46.14%дек. 2021 г. | 7mo 14d | 2mo 19d | 10mo 3dмай 2021 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| PA=F | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.88% | -9.10% | -65.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.64% | -2.97% | -56.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.90% | -1.13% | -25.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.45% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PA=F
Добавьте Palladium в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PA=F