PortfoliosLab logo
Palladium (PA=F)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PA=F с HG=F
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Palladium и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
213.28%
329.83%
PA=F (Palladium)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Palladium показал доход в 2.96% с начала года и -4.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Palladium составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


PA=F

С начала года

2.96%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

-21.92%

1 год

-4.53%

5 лет

-13.07%

10 лет

1.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PA=F, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202517.81%-14.92%9.74%-6.40%2.96%
2024-10.06%-5.98%10.77%-7.94%-5.54%8.75%-5.65%4.17%3.93%10.50%-10.29%-8.12%-17.59%
2023-8.09%-14.60%4.39%1.57%-9.95%-9.51%4.23%-4.50%3.92%-11.54%-9.11%9.40%-38.30%
202218.79%6.32%-9.94%2.28%-13.03%-4.50%11.15%-2.39%4.97%-16.06%0.73%-3.02%-9.78%
2021-10.00%4.76%13.24%12.74%-4.18%-1.80%-4.43%-6.97%-23.12%4.24%-13.88%16.28%-19.18%
202016.52%11.97%-7.48%-15.13%0.86%-0.30%9.07%6.25%2.25%-4.86%8.51%1.99%28.52%
20198.58%15.51%-10.64%3.05%-3.70%15.48%-0.86%0.97%7.04%6.56%3.10%5.48%59.48%
2018-3.53%1.37%-9.04%1.77%2.20%-3.14%-2.00%4.08%10.61%-0.40%7.12%4.60%12.84%
201710.40%2.17%3.56%3.58%-0.83%2.05%5.83%5.26%0.53%4.52%2.49%5.72%55.29%
2016-11.30%-0.57%13.79%11.29%-12.79%9.13%18.82%-5.61%7.69%-14.35%24.86%-11.46%21.57%
2015-3.26%5.96%-10.16%5.60%0.03%-13.40%-9.19%-1.52%8.21%4.04%-19.79%3.46%-29.61%
2014-2.10%5.87%4.39%4.56%2.85%0.90%3.62%4.10%-14.78%2.15%2.60%-1.72%11.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PA=F составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими futures на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PA=F, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PA=F, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PA=F, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PA=F, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PA=F, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PA=F, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Palladium (PA=F) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PA=F, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
PA=F: 0.14
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PA=F, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
PA=F: 0.49
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PA=F, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
PA=F: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PA=F, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PA=F: 0.07
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PA=F, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PA=F: 0.30
^GSPC: 1.94

Palladium на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.46
PA=F (Palladium)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.59%
-10.07%
PA=F (Palladium)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Palladium показал максимальную просадку в 72.41%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Palladium составляет 68.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.41%7 мар. 2022 г.6745 авг. 2024 г.
-69.2%4 мар. 2008 г.1945 дек. 2008 г.42413 окт. 2010 г.618
-48.35%2 сент. 2014 г.34512 янв. 2016 г.40216 авг. 2017 г.747
-47.96%4 мая 2021 г.15815 дек. 2021 г.534 мар. 2022 г.211
-47.64%28 февр. 2020 г.1418 мар. 2020 г.27115 апр. 2021 г.285

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Palladium составляет 10.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.00%
14.23%
PA=F (Palladium)
Benchmark (^GSPC)