График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Palladium и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Palladium (PA=F) показал доход в -9.07% с начала года и 48.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PA=F составила 10.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Palladium
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 0.31%
- 5 лет*
- -11.11%
- 10 лет*
- 10.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2008 г. с доходностью +36.2%, в то время как худший месяц был авг. 2008 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PA=F закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.63% | 6.15% | -17.91% | 0.70% | -9.07% | ||||||||
| 2025 | 17.81% | -14.92% | 9.74% | -6.63% | 3.66% | 14.30% | 8.96% | -6.26% | 13.85% | 13.03% | 4.84% | 6.80% | 79.07% |
| 2024 | -9.81% | -5.46% | 8.15% | -6.83% | -4.45% | 7.38% | -5.40% | 4.79% | 3.18% | 11.55% | -10.93% | -8.45% | -17.98% |
| 2023 | -8.14% | -13.41% | 2.64% | 2.25% | -10.44% | -9.10% | 5.24% | -4.73% | 2.51% | -10.84% | -8.90% | 8.74% | -38.30% |
| 2022 | 22.88% | 6.37% | -8.40% | 1.56% | -13.74% | -3.62% | 11.58% | -3.15% | 4.84% | -15.38% | 0.98% | -3.45% | -5.52% |
| 2021 | -9.96% | 5.36% | 12.34% | 12.15% | -2.96% | -2.38% | -4.19% | -7.41% | -23.09% | 4.82% | -12.72% | 9.65% | -22.50% |
Метрики бенчмарка
Palladium: годовая альфа составляет 7.83%, бета — 0.45, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 09.01.2006.
- Этот актив участвовал в 79.99% снижения S&P 500 Index, но только в 65.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.45 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого актива с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот актив движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.83%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 65.31%
- Участие в снижении
- 79.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PA=F имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% фьючерсов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Palladium (PA=F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PA=F | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 6.61 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PA=F в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Palladium показал максимальную просадку в 74.88%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Palladium составляет 54.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.88% | 9 мар. 2022 г. | 652 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -72.3% | 29 февр. 2008 г. | 196 | 5 дек. 2008 г. | 470 | 7 окт. 2010 г. | 666 |
| -48.27% | 2 сент. 2014 г. | 358 | 12 янв. 2016 г. | 428 | 16 авг. 2017 г. | 786 |
| -46.67% | 28 февр. 2020 г. | 20 | 22 мар. 2020 г. | 334 | 19 апр. 2021 г. | 354 |
| -46.14% | 5 мая 2021 г. | 193 | 15 дек. 2021 г. | 68 | 4 мар. 2022 г. | 261 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...