PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с GOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с GOLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GC=F (Gold Futures) is an asset, while GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 21.38%.

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-1.17%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.90%
1 год
33.46%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%

GOLD

1 день
4.46%
1 месяц
-4.06%
С начала года
21.38%
6 месяцев
34.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и GOLD

2026 (YTD)2025
GC=F
Gold Futures		4.09%3.32%
GOLD
Barrick Mining Corporation		21.38%14.34%

Correlation

The correlation between GC=F and GOLD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Futures

Barrick Mining Corporation

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=FGC=F с GLL
Часто сравнивают с GOLD:
GOLD с GLDGOLD с GDXGOLD с SPYGOLD с NEMGOLD с ^DXYGOLD с GDXJGOLD с AEM

Доходность на риск

GC=F vs. GOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC=FGOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC=F vs. GOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=FGOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.58

-0.96

Просадки

Сравнение просадок GC=F и GOLD

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GOLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC=FGOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.36%

-40.58%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-35.57%

+20.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-17.40%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и GOLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC=FGOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

58.88%

-32.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

58.88%

-40.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

58.88%

-42.44%

Часто задаваемые вопросы

GC=F and GOLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и GOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор