PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и GOLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GC=F и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,057.39%
76.25%
GC=F
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.57

GOLD:

0.55

Коэф-т Сортино

GC=F:

3.20

GOLD:

0.96

Коэф-т Омега

GC=F:

1.45

GOLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.74

GOLD:

0.27

Коэф-т Мартина

GC=F:

12.29

GOLD:

1.41

Индекс Язвы

GC=F:

3.08%

GOLD:

12.54%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.85%

GOLD:

32.44%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

GC=F:

0.00%

GOLD:

-55.10%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 25.93%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 8.83% против 7.01% соответственно.


GC=F

С начала года

20.57%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

19.76%

1 год

40.21%

5 лет

12.38%

10 лет

8.83%

GOLD

С начала года

25.93%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

-2.72%

1 год

15.51%

5 лет

2.22%

10 лет

7.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
GC=F: 2.57
GOLD: 0.69
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
GC=F: 3.20
GOLD: 1.15
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
GC=F: 1.45
GOLD: 1.14
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GC=F: 4.74
GOLD: 0.33
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 12.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GC=F: 12.29
GOLD: 1.65

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57
0.69
GC=F
GOLD

Просадки

Сравнение просадок GC=F и GOLD

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-55.10%
GC=F
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и GOLD

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 2.92%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.92%
6.35%
GC=F
GOLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab