PortfoliosLab logo
Сравнение GC=F с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и GOLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GC=F и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,115.85%
72.98%
GC=F
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.27

GOLD:

0.48

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.92

GOLD:

0.90

Коэф-т Омега

GC=F:

1.41

GOLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.76

GOLD:

0.26

Коэф-т Мартина

GC=F:

12.08

GOLD:

1.33

Индекс Язвы

GC=F:

3.15%

GOLD:

12.56%

Дневная вол-ть

GC=F:

16.53%

GOLD:

34.80%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

GC=F:

-2.23%

GOLD:

-55.93%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 9.39% против 5.61% соответственно.


GC=F

С начала года

26.66%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

21.50%

1 год

42.94%

5 лет

12.61%

10 лет

9.39%

GOLD

С начала года

23.60%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-1.75%

1 год

14.03%

5 лет

-4.23%

10 лет

5.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
GC=F: 2.27
GOLD: 0.26
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
GC=F: 2.92
GOLD: 0.61
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
GC=F: 1.41
GOLD: 1.08
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GC=F: 4.76
GOLD: 0.14
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 12.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GC=F: 12.08
GOLD: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.27
0.26
GC=F
GOLD

Просадки

Сравнение просадок GC=F и GOLD

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-55.93%
GC=F
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и GOLD

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 8.80%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.80%
16.00%
GC=F
GOLD