PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GC=F с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с GOLD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или GOLD.

Корреляция

Корреляция между GC=F и GOLD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.06

GOLD:

0.29

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.67

GOLD:

0.69

Коэф-т Омега

GC=F:

1.35

GOLD:

1.08

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.65

GOLD:

0.18

Коэф-т Мартина

GC=F:

12.10

GOLD:

0.90

Индекс Язвы

GC=F:

3.07%

GOLD:

12.71%

Дневная вол-ть

GC=F:

18.06%

GOLD:

35.61%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

GC=F:

-4.83%

GOLD:

-57.83%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 10.25% против 5.30% соответственно.

GC=F

С начала года

23.48%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

24.33%

1 год

37.14%

5 лет

13.65%

10 лет

10.25%

GOLD

С начала года

18.28%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

5.97%

1 год

10.09%

5 лет

-4.37%

10 лет

5.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GC=F и GOLD

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и GOLD

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 9.06%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...