Сравнение GC=F с GOLD

С начала года, GC=F показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 6.86% против 4.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 3.06%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.