Сравнение GC=F с GOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Gold.com, Inc (GOLD).
Доходность
Сравнение доходности GC=F и GOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GC=F и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GC=F Gold | 10.61% | 3.32% |
GOLD Gold.com, Inc | 23.21% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GC=F показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 23.21%.
GC=F
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 23.71%
- 1 год
- 53.41%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 22.61%
- 10 лет*
- 14.62%
GOLD
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- 23.21%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. GOLD — Ранг доходности на риск
GC=F
GOLD
Сравнение GC=F c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Gold.com, Inc (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GC=F | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GC=F | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.90 | -2.26 |
Корреляция
Корреляция между GC=F и GOLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и GOLD
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GC=F | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.36% | -40.58% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -34.59% | +24.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -9.57% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и GOLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GC=F | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 64.84% | -37.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 64.84% | -46.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 64.84% | -48.48% |