PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с HG=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с HG=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Copper (HG=F).

Доходность

Сравнение доходности GC=F и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GC=F и HG=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%
HG=F
Copper		0.91%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у HG=F с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции HG=F по среднегодовой доходности: 14.46% против 10.23% соответственно.

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%

HG=F

1 день
1.02%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.91%
6 месяцев
16.00%
1 год
12.72%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold

Copper

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLLGC=F с BZ=F
Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPYHG=F с ^GSPC

Доходность на риск

GC=F vs. HG=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC=FHG=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.30

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.61

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

0.86

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

1.79

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC=F vs. HG=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа HG=F равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=FHG=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.30

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.26

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.42

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.00

+0.64

Корреляция

Корреляция между GC=F и HG=F составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GC=F и HG=F

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки HG=F в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и HG=F.

Загрузка...

Показатели просадок

GC=FHG=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.36%

-99.27%

+54.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-25.17%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-34.96%

+14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-36.54%

+15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-8.00%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-29.73%

+16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

12.06%

-7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и HG=F

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Copper (HG=F) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GC=FHG=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

6.96%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

20.78%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

36.93%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

26.75%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

23.53%

-7.16%