PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GC=F с HG=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с HG=F

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Copper (HG=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или HG=F.

Корреляция

Корреляция между GC=F и HG=F составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GC=F и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
532.76%
96.95%
GC=F
HG=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.27

HG=F:

0.13

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.92

HG=F:

0.34

Коэф-т Омега

GC=F:

1.41

HG=F:

1.05

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.76

HG=F:

0.14

Коэф-т Мартина

GC=F:

12.08

HG=F:

0.36

Индекс Язвы

GC=F:

3.15%

HG=F:

8.73%

Дневная вол-ть

GC=F:

16.53%

HG=F:

25.56%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

HG=F:

-62.54%

Текущая просадка

GC=F:

-2.23%

HG=F:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у HG=F с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции HG=F по среднегодовой доходности: 9.39% против 5.61% соответственно.

GC=F

С начала года

26.66%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

21.50%

1 год

42.94%

5 лет

12.61%

10 лет

9.39%

HG=F

С начала года

20.20%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

11.53%

1 год

5.90%

5 лет

15.14%

10 лет

5.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и HG=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
GC=F: 2.77
HG=F: 0.31
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
GC=F: 3.53
HG=F: 0.57
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
GC=F: 1.52
HG=F: 1.08
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GC=F: 5.57
HG=F: 0.33
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 16.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GC=F: 16.26
HG=F: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа HG=F равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.77
0.31
GC=F
HG=F

Просадки

Сравнение просадок GC=F и HG=F

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки HG=F в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-7.25%
GC=F
HG=F

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и HG=F

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 8.72%, в то время как у Copper (HG=F) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.72%
13.73%
GC=F
HG=F