PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с HG=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и HG=F составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GC=F и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
502.34%
100.07%
GC=F
HG=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.57

HG=F:

-0.03

Коэф-т Сортино

GC=F:

3.20

HG=F:

0.12

Коэф-т Омега

GC=F:

1.45

HG=F:

1.01

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.74

HG=F:

-0.03

Коэф-т Мартина

GC=F:

12.29

HG=F:

-0.05

Индекс Язвы

GC=F:

3.08%

HG=F:

15.00%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.85%

HG=F:

23.18%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

HG=F:

-62.54%

Текущая просадка

GC=F:

0.00%

HG=F:

-5.78%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у HG=F с доходностью 22.11%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции HG=F по среднегодовой доходности: 8.83% против 5.95% соответственно.


GC=F

С начала года

20.57%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

19.76%

1 год

40.21%

5 лет

12.38%

10 лет

8.83%

HG=F

С начала года

22.11%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

6.98%

1 год

20.80%

5 лет

17.00%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и HG=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
GC=F: 2.29
HG=F: 0.02
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
GC=F: 2.89
HG=F: 0.19
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
GC=F: 1.42
HG=F: 1.02
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GC=F: 4.15
HG=F: 0.02
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 10.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GC=F: 10.66
HG=F: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа HG=F равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.29
0.02
GC=F
HG=F

Просадки

Сравнение просадок GC=F и HG=F

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки HG=F в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-5.78%
GC=F
HG=F

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и HG=F

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 2.71%, в то время как у Copper (HG=F) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.71%
6.06%
GC=F
HG=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab