Сравнение GC=F с HG=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Copper (HG=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или HG=F.
Основные характеристики
| GC=F | HG=F | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.31% | 10.46% |
| Дох-ть за 1 год | 36.82% | 17.92% |
| Дох-ть за 3 года | 12.19% | -0.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.47% | 9.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.71% | 3.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 0.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 0.96 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 5.85 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 13.47 | 1.17 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 11.29% |
| Дневная вол-ть | 13.98% | 22.10% |
| Макс. просадка | -44.36% | -62.54% |
| Текущая просадка | -3.62% | -16.26% |
Корреляция
Корреляция между GC=F и HG=F составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и HG=F
С начала года, GC=F показывает доходность 30.31%, что значительно выше, чем у HG=F с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции HG=F по среднегодовой доходности: 7.71% против 3.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GC=F c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и HG=F
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки HG=F в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и HG=F
Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 4.30%, в то время как у Copper (HG=F) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.