PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с HG=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с HG=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GC=F (Gold Futures) and HG=F (Copper) are both assets. Over the past 10 years, GC=F returned 13.72%/yr vs 11.90%/yr for HG=F. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у HG=F с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции HG=F по среднегодовой доходности: 13.72% против 11.90% соответственно.

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.87%
1 год
34.37%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%

HG=F

1 день
0.75%
1 месяц
6.40%
С начала года
15.98%
6 месяцев
19.54%
1 год
32.36%
3 года*
20.05%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и HG=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC=F
Gold Futures		4.09%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%
HG=F
Copper		15.98%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%

Correlation

The correlation between GC=F and HG=F is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2000 г.

0.28

The correlation between GC=F and HG=F shifts across timeframes, from 0.27 (10 years) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Futures

Copper

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с BZ=FGC=F с GLL
Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPYHG=F с ^GSPC

Доходность на риск

GC=F vs. HG=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC=FHG=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.83

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.21

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.17

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

2.57

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC=F vs. HG=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа HG=F равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=FHG=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.83

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.27

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.21

+0.41

Просадки

Сравнение просадок GC=F и HG=F

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки HG=F в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и HG=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC=FHG=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.36%

-68.86%

+24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-25.17%

+7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-25.17%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-34.96%

+14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-36.54%

+15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-1.80%

-13.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-29.58%

+16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

12.17%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и HG=F

Текущая волатильность для Gold Futures (GC=F) составляет 4.73%, в то время как у Copper (HG=F) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC=FHG=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

8.62%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.11%

21.89%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

35.56%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

26.87%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

23.67%

-7.23%

Часто задаваемые вопросы

GC=F and HG=F have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HG=F has higher volatility (8.62%) compared to GC=F (4.73%). In terms of maximum drawdown, GC=F dropped -44.36% vs HG=F's -68.86%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и HG=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор