Сравнение GC=F с HG=F

С начала года, GC=F показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у HG=F с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции HG=F по среднегодовой доходности: 8.10% против 5.87% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа HG=F равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки HG=F в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 3.83%, в то время как у Copper (HG=F) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.