PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GC=F с HG=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с HG=F

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Copper (HG=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или HG=F.

Корреляция

Корреляция между GC=F и HG=F составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

1.96

HG=F:

-0.17

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.56

HG=F:

0.07

Коэф-т Омега

GC=F:

1.34

HG=F:

1.01

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.48

HG=F:

-0.09

Коэф-т Мартина

GC=F:

11.40

HG=F:

-0.18

Индекс Язвы

GC=F:

3.14%

HG=F:

11.07%

Дневная вол-ть

GC=F:

18.22%

HG=F:

26.36%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

HG=F:

-99.27%

Текущая просадка

GC=F:

-4.94%

HG=F:

-10.04%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у HG=F с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции HG=F по среднегодовой доходности: 10.21% против 4.76% соответственно.

GC=F

С начала года

23.34%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

26.27%

1 год

35.76%

5 лет

13.10%

10 лет

10.21%

HG=F

С начала года

16.59%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

14.36%

1 год

-4.67%

5 лет

14.34%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и HG=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа HG=F равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GC=F и HG=F

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки HG=F в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и HG=F

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Copper (HG=F) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...