Сравнение GC=F с HG=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Copper (HG=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или HG=F.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и HG=F
Доходность по периодам
С начала года, GC=F показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у HG=F с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции HG=F по среднегодовой доходности: 7.25% против 3.21% соответственно.
GC=F
27.95%
-2.76%
8.97%
33.43%
11.09%
7.25%
HG=F
7.43%
-4.07%
-18.56%
9.35%
9.56%
3.21%
Основные характеристики
| GC=F | HG=F | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 0.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 0.59 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 3.78 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | 11.30 | 0.59 |
| Индекс Язвы | 2.68% | 11.82% |
| Дневная вол-ть | 14.23% | 22.11% |
| Макс. просадка | -44.36% | -62.54% |
| Текущая просадка | -5.36% | -18.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GC=F и HG=F составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GC=F c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и HG=F
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки HG=F в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и HG=F
Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 5.28%, в то время как у Copper (HG=F) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.