PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и BZ=F составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GC=F и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.38%
-2.23%
GC=F
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.48

BZ=F:

-0.06

Коэф-т Сортино

GC=F:

3.06

BZ=F:

0.08

Коэф-т Омега

GC=F:

1.44

BZ=F:

1.01

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.61

BZ=F:

-0.03

Коэф-т Мартина

GC=F:

11.62

BZ=F:

-0.11

Индекс Язвы

GC=F:

3.17%

BZ=F:

14.22%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.46%

BZ=F:

24.14%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

GC=F:

-1.74%

BZ=F:

-44.69%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 6.87% против 4.93% соответственно.


GC=F

С начала года

4.21%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

14.38%

1 год

35.21%

5 лет

10.54%

10 лет

6.87%

BZ=F

С начала года

8.24%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

-2.23%

1 год

2.84%

5 лет

4.14%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком00.000.501.001.502.001.79
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком00.501.001.502.002.502.28
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком01.101.201.301.401.34
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.003.25
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 7.90, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.007.90
GC=F
BZ=F

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.79
-0.16
GC=F
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок GC=F и BZ=F

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.74%
-44.69%
GC=F
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и BZ=F

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 3.09%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.09%
5.67%
GC=F
BZ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab