Сравнение GC=F с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или BZ=F.
Корреляция
Корреляция между GC=F и BZ=F составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и BZ=F
Основные характеристики
GC=F:
2.23
BZ=F:
-0.72
GC=F:
2.78
BZ=F:
-0.88
GC=F:
1.40
BZ=F:
0.89
GC=F:
4.17
BZ=F:
-0.33
GC=F:
10.48
BZ=F:
-1.17
GC=F:
3.18%
BZ=F:
14.95%
GC=F:
14.72%
BZ=F:
23.73%
GC=F:
-44.36%
BZ=F:
-86.77%
GC=F:
-1.45%
BZ=F:
-48.84%
Доходность по периодам
С начала года, GC=F показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 8.00% против 1.73% соответственно.
GC=F
9.68%
6.31%
15.41%
44.03%
11.24%
8.00%
BZ=F
0.13%
-8.89%
-6.20%
-9.80%
5.14%
1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GC=F и BZ=F
GC=F
BZ=F
Сравнение GC=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и BZ=F
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и BZ=F
Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 3.84%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.