PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с BZ=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GC=F (Gold Futures) and BZ=F (Crude Oil Brent) are both assets. Over the past 10 years, GC=F returned 13.72%/yr vs 6.53%/yr for BZ=F. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 56.35%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 13.72% против 6.53% соответственно.

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.87%
1 год
34.37%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%

BZ=F

1 день
-2.73%
1 месяц
-6.05%
С начала года
56.35%
6 месяцев
49.24%
1 год
45.61%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.76%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC=F
Gold Futures		4.09%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%
BZ=F
Crude Oil Brent		56.35%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%

Correlation

The correlation between GC=F and BZ=F is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2000 г.

0.16

The correlation between GC=F and BZ=F shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Futures

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с GLL
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC

Доходность на риск

GC=F vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC=FBZ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.86

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.32

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.74

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

2.92

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC=F vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=FBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.86

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.15

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.16

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.13

+0.49

Просадки

Сравнение просадок GC=F и BZ=F

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и BZ=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC=FBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.36%

-86.77%

+42.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-23.63%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-38.97%

+21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-53.96%

+33.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-77.60%

+56.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-34.87%

+19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-40.98%

+27.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

11.46%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и BZ=F

Текущая волатильность для Gold Futures (GC=F) составляет 4.73%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC=FBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

15.08%

-10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.11%

45.73%

-22.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

47.65%

-21.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

37.44%

-19.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

39.20%

-22.76%

Часто задаваемые вопросы

GC=F and BZ=F have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZ=F has higher volatility (15.08%) compared to GC=F (4.73%). In terms of maximum drawdown, GC=F dropped -44.36% vs BZ=F's -86.77%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и BZ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор