PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GC=FBZ=F
Дох-ть с нач. г.26.62%-6.53%
Дох-ть за 1 год34.23%-12.74%
Дох-ть за 3 года10.55%-4.03%
Дох-ть за 5 лет10.77%2.80%
Дох-ть за 10 лет7.25%-0.94%
Коэф-т Шарпа2.27-0.29
Коэф-т Сортино2.90-0.24
Коэф-т Омега1.420.97
Коэф-т Кальмара4.74-0.14
Коэф-т Мартина12.87-0.63
Индекс Язвы2.49%11.48%
Дневная вол-ть14.16%25.80%
Макс. просадка-44.36%-86.77%
Текущая просадка-6.35%-50.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GC=F и BZ=F составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и BZ=F

С начала года, GC=F показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -6.53%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 7.25% против -0.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.96%
-12.59%
GC=F
BZ=F

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GC=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GC=F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.502.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.004.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 12.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0012.27
BZ=F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00-0.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50-0.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.400.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.62

Сравнение коэффициента Шарпа GC=F и BZ=F

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11
-0.30
GC=F
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок GC=F и BZ=F

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.35%
-50.71%
GC=F
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и BZ=F

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 5.11%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.11%
8.97%
GC=F
BZ=F