PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и BZ=F составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GC=F и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,048.27%
137.31%
GC=F
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.53

BZ=F:

-0.43

Коэф-т Сортино

GC=F:

3.16

BZ=F:

-0.45

Коэф-т Омега

GC=F:

1.45

BZ=F:

0.94

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.66

BZ=F:

-0.20

Коэф-т Мартина

GC=F:

12.10

BZ=F:

-0.81

Индекс Язвы

GC=F:

3.08%

BZ=F:

13.19%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.87%

BZ=F:

23.96%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

GC=F:

0.00%

BZ=F:

-49.06%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 19.62%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 8.90% против 2.96% соответственно.


GC=F

С начала года

19.62%

1 месяц

10.87%

6 месяцев

17.91%

1 год

40.63%

5 лет

12.37%

10 лет

8.90%

BZ=F

С начала года

-0.29%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

1.65%

1 год

-14.87%

5 лет

18.78%

10 лет

2.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.00
GC=F: 2.08
BZ=F: -0.42
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.503.00
GC=F: 2.65
BZ=F: -0.43
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
GC=F: 1.38
BZ=F: 0.95
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GC=F: 3.74
BZ=F: -0.19
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 10.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GC=F: 10.34
BZ=F: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
-0.42
GC=F
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок GC=F и BZ=F

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-49.06%
GC=F
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и BZ=F

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 2.91%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.91%
4.78%
GC=F
BZ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab