Сравнение GC=F с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или BZ=F.
Основные характеристики
| GC=F | BZ=F | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.86% | 12.16% |
| Дох-ть за 1 год | 20.64% | 15.37% |
| Дох-ть за 3 года | 8.32% | 4.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.34% | 5.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.06% | -2.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 0.00 |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 25.05% |
| Макс. просадка | -44.36% | -86.77% |
| Текущая просадка | -4.36% | -40.85% |
Корреляция
Корреляция между GC=F и BZ=F составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и BZ=F
С начала года, GC=F показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью 12.16%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 5.06% против -2.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GC=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и BZ=F
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и BZ=F
Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F) имеют волатильность 4.89% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.