Сравнение GC=F с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или BZ=F.
Корреляция
Корреляция между GC=F и BZ=F составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и BZ=F
Основные характеристики
GC=F:
2.48
BZ=F:
-0.06
GC=F:
3.06
BZ=F:
0.08
GC=F:
1.44
BZ=F:
1.01
GC=F:
4.61
BZ=F:
-0.03
GC=F:
11.62
BZ=F:
-0.11
GC=F:
3.17%
BZ=F:
14.22%
GC=F:
14.46%
BZ=F:
24.14%
GC=F:
-44.36%
BZ=F:
-86.77%
GC=F:
-1.74%
BZ=F:
-44.69%
Доходность по периодам
С начала года, GC=F показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 6.87% против 4.93% соответственно.
GC=F
4.21%
5.70%
14.38%
35.21%
10.54%
6.87%
BZ=F
8.24%
10.85%
-2.23%
2.84%
4.14%
4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GC=F и BZ=F
GC=F
BZ=F
Сравнение GC=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и BZ=F
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и BZ=F
Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 3.09%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.