PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с BZ=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Доходность

Сравнение доходности GC=F и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GC=F и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%
BZ=F
Crude Oil Brent		79.21%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 79.21%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 14.46% против 11.21% соответственно.

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%

BZ=F

1 день
7.80%
1 месяц
33.97%
С начала года
79.21%
6 месяцев
70.10%
1 год
45.50%
3 года*
8.69%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC

Доходность на риск

GC=F vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC=FBZ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.93

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.42

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.93

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

5.15

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC=F vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=FBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.93

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.29

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.28

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.15

+0.49

Корреляция

Корреляция между GC=F и BZ=F составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GC=F и BZ=F

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и BZ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

GC=FBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.36%

-86.77%

+42.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-23.58%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-53.96%

+33.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-77.60%

+56.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-25.35%

+13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-41.03%

+28.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

13.39%

-8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и BZ=F

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 11.34%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 32.56%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GC=FBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

32.56%

-21.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

37.42%

-12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

42.56%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

35.84%

-17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

38.61%

-22.24%