PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и BZ=F составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GC=F и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.41%
-6.20%
GC=F
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.23

BZ=F:

-0.72

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.78

BZ=F:

-0.88

Коэф-т Омега

GC=F:

1.40

BZ=F:

0.89

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.17

BZ=F:

-0.33

Коэф-т Мартина

GC=F:

10.48

BZ=F:

-1.17

Индекс Язвы

GC=F:

3.18%

BZ=F:

14.95%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.72%

BZ=F:

23.73%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

GC=F:

-1.45%

BZ=F:

-48.84%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 8.00% против 1.73% соответственно.


GC=F

С начала года

9.68%

1 месяц

6.31%

6 месяцев

15.41%

1 год

44.03%

5 лет

11.24%

10 лет

8.00%

BZ=F

С начала года

0.13%

1 месяц

-8.89%

6 месяцев

-6.20%

1 год

-9.80%

5 лет

5.14%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.001.63-0.71
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.002.10-0.87
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком00.901.001.101.201.301.31
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.98-0.33
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 7.20, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.007.20
GC=F
BZ=F

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.63
-0.71
GC=F
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок GC=F и BZ=F

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.45%
-48.84%
GC=F
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и BZ=F

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 3.84%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.84%
5.00%
GC=F
BZ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab