PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GC=F с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с BZ=F

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или BZ=F.

Корреляция

Корреляция между GC=F и BZ=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GC=F и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,115.85%
110.27%
GC=F
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.27

BZ=F:

-0.65

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.92

BZ=F:

-0.76

Коэф-т Омега

GC=F:

1.41

BZ=F:

0.91

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.76

BZ=F:

-0.31

Коэф-т Мартина

GC=F:

12.08

BZ=F:

-1.18

Индекс Язвы

GC=F:

3.15%

BZ=F:

14.82%

Дневная вол-ть

GC=F:

16.53%

BZ=F:

26.26%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

GC=F:

-2.23%

BZ=F:

-54.86%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -11.66%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 9.39% против 0.19% соответственно.

GC=F

С начала года

26.66%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

21.50%

1 год

42.94%

5 лет

12.61%

10 лет

9.39%

BZ=F

С начала года

-11.66%

1 месяц

-10.64%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-25.92%

5 лет

23.58%

10 лет

0.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.502.00
GC=F: 2.66
BZ=F: -0.74
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.502.002.50
GC=F: 3.40
BZ=F: -0.90
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком01.001.101.201.30
GC=F: 1.50
BZ=F: 0.89
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.00
GC=F: 5.33
BZ=F: -0.35
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 15.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GC=F: 15.07
BZ=F: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.66
-0.74
GC=F
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок GC=F и BZ=F

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-54.86%
GC=F
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и BZ=F

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 8.73%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.73%
12.94%
GC=F
BZ=F