Сравнение GC=F с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или BZ=F.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и BZ=F
Доходность по периодам
С начала года, GC=F показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 7.25% против -0.88% соответственно.
GC=F
27.95%
-2.76%
8.97%
33.43%
11.09%
7.25%
BZ=F
-4.85%
0.16%
-11.56%
-10.96%
2.62%
-0.88%
Основные характеристики
| GC=F | BZ=F | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | -0.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | -0.13 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 3.78 | -0.10 |
| Коэф-т Мартина | 11.30 | -0.45 |
| Индекс Язвы | 2.68% | 11.90% |
| Дневная вол-ть | 14.23% | 25.33% |
| Макс. просадка | -44.36% | -86.77% |
| Текущая просадка | -5.36% | -49.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GC=F и BZ=F составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GC=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и BZ=F
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и BZ=F
Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 5.20%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.