Сравнение OTCAX с VIIIX
OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - OTCAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by MFS, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, OTCAX returned 11.74%/yr vs 15.24%/yr for VIIIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OTCAX charges 1.00%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 11.74% против 15.24% соответственно.
OTCAX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 11.74%
VIIIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 10.74%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение доходности по годам OTCAX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 2.89% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 10.74% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Correlation
The correlation between OTCAX and VIIIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г. | 0.85 |
The correlation between OTCAX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTCAX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
OTCAX
VIIIX
Сравнение OTCAX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTCAX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.45 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 10.74 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и VIIIX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTCAX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -55.18% | -19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -8.90% | -7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -18.75% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -24.50% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -33.79% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -0.86% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -9.98% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 2.02% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и VIIIX
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTCAX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.26% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 10.00% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 12.55% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 17.00% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 18.04% | +1.96% |
Сравнение комиссий OTCAX и VIIIX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и VIIIX
Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности VIIIX в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 16.29% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.48% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
OTCAX and VIIIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTCAX has higher volatility (4.99%) compared to VIIIX (3.26%). In terms of maximum drawdown, OTCAX dropped -74.39% vs VIIIX's -55.18%.
VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTCAX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор