Сравнение OTCAX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCAX и VIIIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund	-6.41%	3.32%	23.47%	21.00%	-28.53%	13.66%	35.34%	37.43%	0.82%	25.95%
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares	-4.34%	17.87%	26.29%	25.79%	-18.14%	28.69%	18.41%	31.48%	-4.41%	21.82%

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 11.20% против 14.15% соответственно.

OTCAX

1 день: 3.59%

1 месяц: -6.60%

С начала года: -6.41%

6 месяцев: -10.76%

1 год: 2.30%

3 года*: 10.38%

5 лет*: 3.37%

10 лет*: 11.20%

VIIIX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -2.14%

1 год: 17.34%

3 года*: 18.70%

5 лет*: 11.92%

10 лет*: 14.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Mid Cap Growth Fund

Название символа

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с OTCAX:

OTCAX с DFAX OTCAX с ACMVX OTCAX с PRITX OTCAX с JHMM OTCAX с qqq OTCAX с SPY OTCAX с XMHQ

Часто сравнивают с VIIIX:

VIIIX с VIGIX VIIIX с SPY VIIIX с OIEJX VIIIX с VTSNX VIIIX с VTI VIIIX с VEMPX VIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий OTCAX и VIIIX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

OTCAX

MFS Mid Cap Growth Fund

VIIIX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

OTCAX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OTCAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OTCAX	VIIIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.15	0.98	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.35	1.49	-1.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.23	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.18	1.52	-1.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.51	7.31	-6.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCAX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OTCAX	VIIIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.15	0.98	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.71	-0.54
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.79	-0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.47	-0.09

Корреляция

Корреляция между OTCAX и VIIIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и VIIIX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund	17.91%	16.76%	15.59%	0.00%	0.00%	3.64%	0.83%	0.86%	4.70%	8.80%	5.67%	2.84%
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares	2.81%	2.11%	3.66%	2.66%	3.39%	4.79%	3.07%	2.86%	2.45%	1.84%	2.38%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и VIIIX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OTCAX	VIIIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.39%	-55.18%	-19.21%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.46%	-12.12%	-4.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.85%	-24.50%	-12.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.85%	-33.79%	-3.06%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.46%	-6.24%	-7.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.21%	-10.07%	-13.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.84%	2.52%	+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и VIIIX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OTCAX	VIIIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.09%	5.34%	+1.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.06%	9.53%	+3.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.72%	18.32%	+2.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.13%	16.90%	+3.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.89%	18.04%	+1.85%

Сравнение OTCAX с VIIIX

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и VIIIX

Сравнение доходности по годам OTCAX и VIIIX

Доходность по периодам

OTCAX

VIIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OTCAX и VIIIX

Доходность на риск

OTCAX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

OTCAX

VIIIX

Сравнение OTCAX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OTCAX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и VIIIX

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и VIIIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и VIIIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)