PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTCAX с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCAX с JHMM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OTCAX returned 11.74%/yr vs 11.64%/yr for JHMM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OTCAX charges 1.00%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 12.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OTCAX имеют среднегодовую доходность 11.74%, а акции JHMM немного отстают с 11.64%.

OTCAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
0.00%
С начала года
2.89%
1 год
-1.22%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.27%
10 лет*
11.74%

JHMM

1 день
-0.61%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
7.29%
С начала года
12.99%
1 год
19.72%
3 года*
14.06%
5 лет*
8.84%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCAX и JHMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		2.89%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		12.99%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%

Correlation

The correlation between OTCAX and JHMM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г.

0.85

The correlation between OTCAX and JHMM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с PRITXOTCAX с ACMVXOTCAX с XMHQOTCAX с FXAIXOTCAX с SPYOTCAX с VIMCX
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOOJHMM с BND

Доходность на риск

OTCAX vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCAXJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.38

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.04

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.29

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

8.78

-8.84

OTCAX vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа JHMM равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и JHMM

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCAXJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-40.71%

-33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-8.64%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-21.88%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-24.10%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-40.71%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-1.68%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-5.38%

-17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.25%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и JHMM

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCAXJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.33%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

10.77%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

14.36%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

18.34%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

19.54%

+0.46%

Сравнение комиссий OTCAX и JHMM

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и JHMM

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности JHMM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.89%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		16.29%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%

Часто задаваемые вопросы

OTCAX and JHMM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCAX has higher volatility (4.99%) compared to JHMM (3.33%). In terms of maximum drawdown, OTCAX dropped -74.39% vs JHMM's -40.71%.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCAX и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор