PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTCAX с JHMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCAX с JHMM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM).

OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCAX или JHMM.

Корреляция

Корреляция между OTCAX и JHMM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.67%
154.49%
OTCAX
JHMM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTCAX:

-0.15

JHMM:

0.15

Коэф-т Сортино

OTCAX:

-0.05

JHMM:

0.35

Коэф-т Омега

OTCAX:

0.99

JHMM:

1.05

Коэф-т Кальмара

OTCAX:

-0.13

JHMM:

0.13

Коэф-т Мартина

OTCAX:

-0.37

JHMM:

0.49

Индекс Язвы

OTCAX:

9.51%

JHMM:

6.07%

Дневная вол-ть

OTCAX:

23.15%

JHMM:

19.78%

Макс. просадка

OTCAX:

-73.07%

JHMM:

-40.71%

Текущая просадка

OTCAX:

-18.07%

JHMM:

-13.55%

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность -5.06%, что значительно выше, чем у JHMM с доходностью -6.78%.

OTCAX

С начала года

-5.06%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-9.63%

1 год

-4.49%

5 лет

6.56%

10 лет

6.36%

JHMM

С начала года

-6.78%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-6.59%

1 год

2.85%

5 лет

13.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OTCAX и JHMM

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
График комиссии OTCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OTCAX: 1.00%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
График комиссии JHMM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHMM: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTCAX и JHMM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности OTCAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг риск-скорректированной доходности JHMM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHMM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTCAX c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OTCAX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OTCAX: -0.15
JHMM: 0.15
Коэффициент Сортино OTCAX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
OTCAX: -0.05
JHMM: 0.35
Коэффициент Омега OTCAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OTCAX: 0.99
JHMM: 1.05
Коэффициент Кальмара OTCAX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OTCAX: -0.13
JHMM: 0.13
Коэффициент Мартина OTCAX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OTCAX: -0.37
JHMM: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа JHMM равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
0.15
OTCAX
JHMM

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и JHMM

OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.09%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		1.09%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и JHMM

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и JHMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.07%
-13.55%
OTCAX
JHMM

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и JHMM

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеют волатильность 14.04% и 13.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.04%
13.84%
OTCAX
JHMM