PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTCAX с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OTCAX и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение OTCAX с XMHQ

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCAX или XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTCAX:

0.31

XMHQ:

-0.20

Коэф-т Сортино

OTCAX:

0.51

XMHQ:

-0.26

Коэф-т Омега

OTCAX:

1.07

XMHQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

OTCAX:

0.26

XMHQ:

-0.27

Коэф-т Мартина

OTCAX:

0.86

XMHQ:

-0.74

Индекс Язвы

OTCAX:

6.60%

XMHQ:

8.88%

Дневная вол-ть

OTCAX:

21.92%

XMHQ:

22.96%

Макс. просадка

OTCAX:

-73.07%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

OTCAX:

-5.89%

XMHQ:

-11.52%

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью -1.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OTCAX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции XMHQ немного впереди с 10.88%.

OTCAX

С начала года

1.55%

1 месяц

6.96%

6 месяцев

-4.00%

1 год

5.86%

3 года

12.22%

5 лет

8.92%

10 лет

10.65%

XMHQ

С начала года

-1.93%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-9.49%

1 год

-5.49%

3 года

16.28%

5 лет

16.51%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий OTCAX и XMHQ

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTCAX и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности OTCAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTCAX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и XMHQ

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности XMHQ в 5.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		7.68%7.80%0.00%0.00%3.64%0.83%0.87%4.70%8.80%5.67%2.84%7.09%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.30%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и XMHQ

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и XMHQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и XMHQ

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) составляет 4.07%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...