PortfoliosLab logo
Сравнение OTCAX с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OTCAX и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.31%
370.56%
OTCAX
XMHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTCAX:

-0.15

XMHQ:

-0.36

Коэф-т Сортино

OTCAX:

-0.05

XMHQ:

-0.38

Коэф-т Омега

OTCAX:

0.99

XMHQ:

0.96

Коэф-т Кальмара

OTCAX:

-0.13

XMHQ:

-0.33

Коэф-т Мартина

OTCAX:

-0.37

XMHQ:

-0.96

Индекс Язвы

OTCAX:

9.51%

XMHQ:

8.45%

Дневная вол-ть

OTCAX:

23.15%

XMHQ:

22.72%

Макс. просадка

OTCAX:

-73.07%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

OTCAX:

-18.07%

XMHQ:

-15.87%

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность -5.06%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 6.36% против 10.38% соответственно.


OTCAX

С начала года

-5.06%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-9.63%

1 год

-4.49%

5 лет

6.56%

10 лет

6.36%

XMHQ

С начала года

-6.76%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-7.92%

1 год

-7.61%

5 лет

16.66%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OTCAX и XMHQ

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.


График комиссии OTCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OTCAX: 1.00%
График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMHQ: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTCAX и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности OTCAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTCAX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OTCAX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OTCAX: -0.15
XMHQ: -0.36
Коэффициент Сортино OTCAX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
OTCAX: -0.05
XMHQ: -0.38
Коэффициент Омега OTCAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OTCAX: 0.99
XMHQ: 0.96
Коэффициент Кальмара OTCAX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OTCAX: -0.13
XMHQ: -0.33
Коэффициент Мартина OTCAX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OTCAX: -0.37
XMHQ: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
-0.36
OTCAX
XMHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и XMHQ

OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.09%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
5.57%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и XMHQ

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.07%
-15.87%
OTCAX
XMHQ

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и XMHQ

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 14.04% и 13.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.04%
13.64%
OTCAX
XMHQ