Сравнение OTCAX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCAX или XMHQ.
Основные характеристики
| OTCAX | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.65% | 24.82% |
| Дох-ть за 1 год | 29.36% | 39.14% |
| Дох-ть за 3 года | -1.14% | 11.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.05% | 17.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.84% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 10.58 | 9.28 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 4.20% |
| Дневная вол-ть | 14.69% | 18.13% |
| Макс. просадка | -73.07% | -58.19% |
| Текущая просадка | -4.46% | -0.93% |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и XMHQ
С начала года, OTCAX показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 24.82%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 8.84% против 12.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и XMHQ
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCAX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и XMHQ
OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.09% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.83% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и XMHQ
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и XMHQ
Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) составляет 4.31%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.