Сравнение OTCAX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCAX и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | -6.41% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 11.20% против 12.53% соответственно.
OTCAX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 11.20%
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и XMHQ
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Доходность на риск
OTCAX vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
OTCAX
XMHQ
Сравнение OTCAX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCAX | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.67 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.13 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.18 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 4.29 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCAX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.67 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.40 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и XMHQ
Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 17.91% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и XMHQ
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCAX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -58.19% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -12.54% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -25.47% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -36.90% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -4.40% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -9.35% | -13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.44% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и XMHQ
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCAX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.99% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 11.42% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 20.29% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 20.76% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 20.69% | -0.80% |