Сравнение OTCAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCAX или FXAIX.
Основные характеристики
| OTCAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.25% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 26.89% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | -0.97% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.98% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 10.68 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.69% | 12.27% |
| Макс. просадка | -73.07% | -33.79% |
| Текущая просадка | -3.98% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и FXAIX
С начала года, OTCAX показывает доходность 18.25%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.89% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и FXAIX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и FXAIX
OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.09% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и FXAIX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и FXAIX
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.