Сравнение OTCAX с FXAIX

С начала года, OTCAX показывает доходность -5.06%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.36% против 11.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 14.04% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.