Сравнение OTCAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | -6.41% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.20% против 14.08% соответственно.
OTCAX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 11.20%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и FXAIX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
OTCAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
OTCAX
FXAIX
Сравнение OTCAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.97 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.49 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.52 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 7.30 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.97 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.76 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и FXAIX
Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 17.91% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и FXAIX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -33.79% | -40.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -12.13% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -24.50% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -33.79% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -6.23% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -3.83% | -19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 2.53% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и FXAIX
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.34% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 9.53% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 18.32% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 16.92% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 18.05% | +1.84% |