PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCAX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCAX с FXAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCAX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		-5.54%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-3.65%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.30% против 14.16% соответственно.

OTCAX

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-10.19%
1 год
1.74%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.56%
10 лет*
11.30%

FXAIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.37%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с ACMVXOTCAX с PRITXOTCAX с JHMMOTCAX с qqqOTCAX с SPYOTCAX с XMHQ
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий OTCAX и FXAIX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

OTCAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCAXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.00

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.52

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.53

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

7.30

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCAX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCAXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.00

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.77

-0.39

Корреляция

Корреляция между OTCAX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и FXAIX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.74%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		17.74%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и FXAIX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCAXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-33.79%

-40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-8.89%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-24.50%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-33.79%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-5.56%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-3.83%

-19.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

2.55%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и FXAIX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCAXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.37%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

9.55%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

18.32%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

16.92%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

18.05%

+1.83%