Сравнение OTCAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCAX или SPY.
Основные характеристики
| OTCAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.88% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 29.98% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | -1.08% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.23% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.86% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 11.35 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.71% | 12.20% |
| Макс. просадка | -73.07% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и SPY
С начала года, OTCAX показывает доходность 17.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.86% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и SPY
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и SPY
OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.09% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и SPY
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и SPY
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.