Сравнение OTCAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между OTCAX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и SPY
Основные характеристики
OTCAX:
0.43
SPY:
2.17
OTCAX:
0.65
SPY:
2.88
OTCAX:
1.09
SPY:
1.41
OTCAX:
0.34
SPY:
3.19
OTCAX:
2.16
SPY:
14.10
OTCAX:
3.40%
SPY:
1.90%
OTCAX:
17.16%
SPY:
12.39%
OTCAX:
-73.07%
SPY:
-55.19%
OTCAX:
-13.34%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.52% против 12.92% соответственно.
OTCAX
6.92%
-8.66%
-0.94%
9.21%
6.31%
7.52%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и SPY
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и SPY
OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.09% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и SPY
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и SPY
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.