PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTCAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCAX с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCAX или SPY.

Корреляция

Корреляция между OTCAX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
964.54%
2,008.57%
OTCAX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTCAX:

-0.10

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

OTCAX:

0.02

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

OTCAX:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

OTCAX:

-0.08

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

OTCAX:

-0.24

SPY:

2.39

Индекс Язвы

OTCAX:

9.44%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

OTCAX:

23.14%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

OTCAX:

-73.07%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

OTCAX:

-18.40%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.23% против 11.95% соответственно.

OTCAX

С начала года

-5.44%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-10.15%

1 год

-4.27%

5 лет

6.93%

10 лет

6.23%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OTCAX и SPY

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
График комиссии OTCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OTCAX: 1.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTCAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности OTCAX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTCAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OTCAX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OTCAX: -0.10
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино OTCAX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OTCAX: 0.02
SPY: 0.89
Коэффициент Омега OTCAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OTCAX: 1.00
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара OTCAX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OTCAX: -0.08
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина OTCAX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
OTCAX: -0.24
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.54
OTCAX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и SPY

OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.09%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и SPY

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.40%
-10.54%
OTCAX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и SPY

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) составляет 14.12%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.12%
15.13%
OTCAX
SPY